您好，想請教回測功能裡「逐筆洗價」這個選項的資料來源。
我在自動交易策略中，回測平均下來一天大約進出4筆交易，但同一份腳本掛在即時模擬單上，實際每天卻經常出現20~40筆交易，這個落差已經持續將近半個月，不是單一天的特例。
想請教：回測設定裡的「逐筆洗價」，資料來源是當時真實市場的逐筆成交紀錄(tick data)，還是用該根K棒的開高低收(OHLC)去模擬、插值出幾個代表性價位？
如果是後者，想請教大概是用幾個價位去模擬一根K棒內的價格路徑？這會直接影響回測跟即時模式之間，價格波動次數的還原程度，也是我想請教的重點。
謝謝
回測的逐筆洗價是用1分K的開高低收模擬逐筆洗價，而非用Tick回測。系統會先用開盤價判斷是否觸發訊號，若沒有觸發訊號，則再用最高價、最低價、收盤價(或最低價、最高價、收盤價)判斷是否有訊號，依此類推。每根1分K最多洗價4次。
你的回測與模擬單的交易次數差這麼多，應該是變數控制的問題。
好的 謝謝
如果是遇到 當下被控盤者洗出 "上下 貫穿K棒" (貫穿前日區間前高或前低) 也很容易發生連續觸發。
週期短的1分K很容易被打(洗)出 "上下 貫穿K"，或者使用 "安全控制 限制單K棒進出次數"。
若你沒有控制(警示腳本用觸發設定，交易腳本用變數控制)單根K棒只觸發一次，則同一根K棒上下貫穿，會連續觸發。
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