小幫手您好
最近看板上有很多和我一樣到價不觸發的案件,
心想應該不是我自己個案。於是努力觀察數日,仔細比對print檔,
終於找出到價不觸發其中之一的原因──
"機房伺服器端資料封包瞬斷,執行中策略被迫重新載入啟動時data"
猜測可能是瞬間流量超載造成,確切原因還需工程師自己驗證。
由於發生錯誤時間都是在盤中交易量較龐大時段如開盤和尾盤還有台指期急殺時
於是重點觀察在開盤前20分鐘內,檢視已經觸發下單(進場)的當沖策略個股
起初觀察沒發現異常,但在10多分鐘有新排程啟動時出現了報價延遲提示小視窗(約1秒)
之後再觀察新排程啟動前觸發且成交的個股,就會發現明明已經到價卻沒送出委託單。
打開print逐一檢視,果不其然所有在新排程啟動前的策略全被復位成啟動時的洗價data,
所以已觸發成交的反向策略無法正常執行送單,只會一直無腦洗價到收盤或排程結束。
盤中排程啟動伺服端瞬斷當下local端硬體相關數值並未超載
(Win10 64bit CPU、RAM低於40%,網路使用量低於80%),
所以別說是我個人硬體問題。
希望小幫手回報相關人員做測試,找出問題所在,徹底解決這多年來惱人的害蟲,
要知道這bug這可是程式交易的致命傷啊!
隨文附上其中一檔print(txt檔太多無法一一貼圖)






8 評論