Filled與FilledAvgPrice在同帳號同商品下如何辨別多空

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最後發表 GammaCEO 2021 四月 09

GammaCEO 發文於 2021/04/01

上一篇文沉到海裡沒回應，很多問題沒解決，所以再發一篇詢問

請教小幫手，

1.在同一交易帳號裡同一商品若同時都有新倉多單和新倉空單，在撰寫腳本時Filled與FilledAvgPrice要怎樣去區隔?

2.Sell和Cover可以把多單或空單部位減少，若是部位只有委託而未成交，是否與SetPosition一樣會因系統偵測不到實際部位而刪除原有委託?

3.使用富邦證帳號在自動交易裡無法偵測到實際庫存，交易策略完全無法執行，已經反映多日都無回覆，請問該如何處理?

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3 評論

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XQ小幫手發文於 2021/04/08

Hello GammaCEO,

1. 同一帳號目前不允許有多單跟空單的狀況，而同時有新倉多單跟新倉空單的狀況可以分成以下兩個：

同一交易腳本下如果同時有多單跟空單的情況下，只會執行先執行到的。Filled 跟 FilledAvgPrice 就是唯一執行的那筆。

例如腳本

if date = 20210406 and time = 100000 then begin

setposition(-2, market);

setposition(2, market);

end;

只會執行setposition(-2, market)。

不同交易腳本同時多單空單的話，兩邊都會下單，但是最後會實際庫存會平倉。同時兩邊的腳本會有各自的 Filled 與 FilledAvgPrice。

建議在使用 SetPosition 前的條件可以加上 Filled 一起作判斷。

2. Sell 跟 Cover 運作的方式跟 SetPosition 一樣，都是依據 Position 的值來作判斷。如果您原本有多單未成交然後用 Sell 的話交易系統會把原本的多單刪掉。

3. 目前有支援交易自動交易的券商為統一綜合證劵跟群益金鼎證劵，富邦證劵並不支援。您可以參考以下網頁

自動交易策略參數總覽

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GammaCEO 發文於 2021/04/08

感謝答覆

如果自動交易無法在同帳號同商品同時做多和做空的話，那台指期波段長多單+短空單就要分兩個帳號執行，現股也無法鎖單套利，有點不夠人性化，看來這半成品的初版功能還有很多要改進的空間。

自動交易功能從開放到現在摸索了半個月終於有點眉目，目前心得是

1.部位和庫存偵測有問題，同腳本內容的期指策略在雷達可以全天執行不失誤，自動交易早盤跨夜盤就會因持有部位和成本計算問題而中斷，必須手動重啟才能重新執行交易。

2.用FilledAvgPrice計算出場的策略時常出現執行失敗訊息"執行時發生錯誤[(1401)資料不足]"，用intrabarpersist紀錄的值計算則不會。

3.觸發或交易無提示音，盤中總不可能一直盯著自動交易視窗或警示提示窗，無聲交易這點很不習慣....。

4.交易紀錄只能匯總EXCEL無法像雷達一樣直接在程式內依日期查詢，商品監控頁的內容無法匯出，整體策略損益無法被儲存統計，感覺設計上有點偷懶。

5.雖然新功能在偵測部位和持倉成本上有別於之前雷達的大躍進，但是部位區別還是太陽春，應該要有更多元的函數或指令來滿足與符合交易者要做的多空策略，以及連動商品買賣策略，譬如買進台指期一口時連動掛出台指選PUT三口、買進個股時也可同時做多個股期或認購權證等等..這樣的自動交易才算是實用又所向無敵的交易程式。