Hello,
我寫了一個自動交易程式想在第一根5分開突破做多 , 跌破第一根5分低點停損 , 但是在回測時發現有時候會觸發停損(例如:2388)，但有時候不會觸發停損(4142)，我寫的程式及回測設定如附件，我看了2天了但看不出來為什麼，可以幫忙看看嗎?
cross under 沒有觸發停損
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- 最後發表 十倍百倍千倍 2024 八月 06
十倍百倍千倍
發文於
2024/07/29
看來這工具只能玩玩並不能實際用來交易, 條見觸發沒停損導致巨大損失這個太危險 , 我個人淺見大家見的開心
虎科大許教授
發文於
2024/07/30
大部份網友看到你這四百多行的程式碼，應該都會覺得心有餘而力不足吧，畢竟要花不少時間。建議你不要把六個策略寫在一個腳本，而是一個策略一個腳本，這樣偵錯比較容易，程式編譯及執行效率也會比較高。
十倍百倍千倍
發文於
2024/07/30
感謝教授回應，不過可能是否有誤會小弟程式包含註解只有134行?
策略就是以每日第一根5分加上一些為了過度交易及風控加的條件，例如：
1. 開超高或超低盤不交易
absvalue(OpenLongPercentage) <= OpenPercentage
2. 第一根5分K幅度太太不交易(停損%太大)
Open5KPercentageLimit >= absvalue(Open5KPercentage)
3. 第一根5分K交易量放大才交易(有波動)
Open5KVolTodayvsYesterday > Open5KVolTodayvsYesterdayIndex
DayVolYesterdayVsTwoDays > DayVolYesterdayVsTwoDaybeforeIndex
4. 交易量太小不交易
Open5KVolumn > Open5KVolMin
現在的問題是，停損價(第一根5分K低點)到的時候，停損不會觸發
if close cross under order_stoploss_price then begin
//跌過停損價，市價全數平倉
SetPosition(0,AddSpread(Open5KLowPrice,-2),label:="多單跌過停損價");
Print("多單停損",CLOSE);
end;
再次感謝有空協助幫我看這個問題並給我指教，謝謝。
XS小編
發文於
2024/08/06
Hello 十倍百倍千倍,
因為您使用逐筆洗價進行回測，故很有可能是變數沒有保存住K棒內洗價的數值。
可參考 intrabarpersist 說明，以此宣告變數避免這種狀況發生。
小編這邊測試可以正常出場 (參考附圖)。
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