您好 想請教一下關於策略雷達設定停損跑出來的結果
我寫了一個簡單當沖策略測試(5分K)
九點五分 買進一口台指 ，停損使用30點，若無停損當日13:15會出掉
但跑出來的回測結果有些是正確 有些是不正確
正確的如 交易序號 255 進場時間 09:05 進場價格10502 出場時間 09:26 出場價格 10472
不正確的如 交易序號 266 進場時間 09:05 進場價格10629 出場時間 10:00出場價格 10608 (-21點 ??)
回測報告虧損的交易部分出場時間是整點?
(雖然最低點有超過30點，但出場價格明顯錯誤，出場時間應該也不可能剛好是整點，我用的是5分K)
不知是否設定有問題?再麻煩解答 感謝
Hello 阿碩,
需要麻煩您提供 策略雷達腳本(包含進出場腳本)、回測報告以及 XQ Log 來檢視問題為何。
Log資料夾（預設路徑：C:\SysJust\XQLite\LOG）直接壓縮後提供即可。
您可以直接將檔案上傳，如果檔案過大的話也可以Mail至客服信箱 XQservice@XQ.com.tw且附上 討論文章連結網址。
感謝。
哈囉 想再確認一下
所以策略雷達設定停損停利的意思是
當點觸發時，會在當期的收盤價出場嗎???
但交易序號 255 進場時間 09:05 進場價格10502 出場時間 09:26 出場價格 10472
為何出場時間不是 09:30 的收盤價??
還是說雖然用五分K~但回測出發點位的出場，會以1分K收盤為主?
小幫手您好
我想請教 策略雷達 與 自動交易 的差異，因為我用自動交易實際下單跟回測的有出入，寫了簡單的策略測試 發現有問題
兩者都是模擬逐筆交易1分K
策略雷達程式碼(做多)
進場策略:if time=090500 then ret=1
出場策略:if time=131500 then ret=1
自動交易程式碼
進場策略:if time=090500 then setpostion(1);
出場策略if time=131500 then setpostion(0);
單看6月3日
策略雷達進場17229 可以理解(0905 的開盤價)
自動交易的進場卻在0905的最高價?? (0905 的最高價17236)
其實出場也有差異，我有附檔案，把相同策略的自動交易與策略雷達進出場差異做比較
我的理解是策略雷達是正確的，逐筆交易0905開盤進場
但自動交易是錯誤的，但自動交易多空策略好寫很多~盼能及早修正~(或是我哪裡設定錯誤 再請指教)
Hello 阿碩,
策略雷達在1分鐘模擬逐筆運算時，如果在這根模擬 tick 觸發的話，會依您在回測裡的設定來進出場。
自動交易中心在一分鐘逐筆回測時，會將該 Bar 拆開為 Open High/Low Close 四個Tick來檢查。
其中 High 跟 Low 的先後順序為：
如果 (High - Open) < (Open - Low) 則為 OHLC，相反的話則是 OLHC。
您的自動交易腳本會在Open的時候觸發，所以會在下一Tick進場，所以就是 High 或 Low，而這邊的情況是 High。
感謝回復~已了解差異
關於自動交易一分鐘逐筆回測，建議回測進出點是否可與策略雷達相同~~
原因為自動交易策略的報表比較好閱讀，也比較好寫~相對於真實交易也比較不會失真(僅針對一分鐘當沖策略)
希望可以納入考量 感謝
Hello 阿碩,
實際上是自動交易中心回測運算的邏輯會比較合理。
因為現實是要觸發了以後才能進場，而不是觸發的時候就以觸發價進場。
小幫手會將您的建議轉告知相關人士。
感謝。
感謝 我想我表達的不是很清楚~
是想說可不可以也有選擇像策略雷達 是 當期收盤價進場(觸發價)
這樣逐筆交易 回測進場價格就可以是下期開盤價
因為如果當期收盤價 跟 下期開盤價 交易時間幾乎只差一秒 會是比較真實的情況~
但 自動交易只能下期開盤價觸發 導致進出的點為 不是一分K的最高 不然就是最低
價差多的話可能多達40 50點(波動大時)
所以因為我實際跑過兩天，再去看回測資料，會發現回測的進出點為跟我實際進出有差異
因為實際上 逐筆交易進場 會接近上期開盤價，而不是下期的最高價或最低價
回測用逐筆交易會有失真的疑慮(我指一分K，才有這個疑慮)
再麻煩小幫手反應了~感謝回復
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