選股中心與自動交易回測,時間加權報酬率不同之問題

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  • 最後發表   阿建  2023 八月 16
阿建 發文於   2023/08/12

小編您好,我有訂閱XQ企業版。

我有把討論區有關時間報酬的文章都爬過好幾次了,我想請問一下,這個文章內容(https://ppt.cc/fzkPHx)提到以下的是正確的嗎?

「自動交易中心回測的計算方式是 sum(每日報酬率*開倉金額)/總開倉金額,再做連乘;策略雷達 和 選股回測則是 sum(每日報酬率)/持有檔數,在做連乘。」

因為我沒有在XQ官網找到這段說明,如果是正確的那是不是代表自動交易中心回測的報酬率計算,其實也與收盤價有關,例如交易中心與選股當天交易了2檔股票如下
1. 10元  報酬率0%
2. 90元  報酬率10%
那麼交易中心當天報酬率計算為,(10*0%+90*10%)/(10+90)=9%
而選股中心當天報酬率計算為,(0%+10%)/2=5%

以上再麻煩幫忙確認一下,謝謝!

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XQ小幫手 發文於   2023/08/16

Hello 阿建,

 

選股/雷達的時間加權報酬率計算,您可以參考 策略雷達回測功能:「回測報告」說明 裡的總報酬率說明。

 

 

小幫手在上面的回覆應該是正確的,附上在相同時間進出的自動交易和選股回測報表,以及相關的試算表。

可以參考 excel 檔中商品統計表頁籤裡的針對選股以及自動交易的時間加權報酬率計算。

附加文件

阿建 發文於   2023/08/16

謝謝小幫手,幫助非常的大。

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