在期權分析的即時指標中,有委買成交口數差及委賣成交口數差
想請問各位先賢,期貨的委買/委賣成交口數差是如何計算的?
只查的到成筆差、委買委賣口數差、均差，就是沒有委買/委賣成交口數差
謝謝各位回答的高手
請問,期貨之委買/委賣成交口數差的意義?
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- 最後發表 WYC 2018 十月 01
WYC
發文於
2018/10/01
XQ管理員
發文於
2018/10/01
Hi WYC,
委買口數成交及委賣口數成交，是期交所給的data，
以上說明，謝謝詢問。
WYC
發文於
2018/10/01
謝謝
我想請教的是期貨的委買/委賣成交口數差的"差"是如何計算
是總成交口數減掉委買委賣口數嗎?
請見下圖
XQ管理員
發文於
2018/10/01
Hi WYC,
煩請參考下圖，
委買成交口數差為「委買口數與成交口數」差，委賣成交口數差為「委賣口數與成交口數」差。
以上說明，謝謝。
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