請問小幫手，回測後發現，頻率5分K、1分K都是一樣結果，自動交易回測的尾盤出場回補價都是在K棒的開盤價，這跟實單上會有誤差，
我明白回測只掃開高低收，但能否修改成出場價為當根K的最高價，這樣至少能讓回測比實單條件嚴苛，才不會回測數據看得很開心，實單打出來跟鬼一樣~
謝謝小幫手
自動交易回測的尾盤出場回補價
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- 最後發表 歐文owen 2025 九月 10
XQ小幫手
發文於
2023/12/06
Hello 歐文owen,
小幫手不知道您的腳本是如何撰寫，回測試怎麼設定的，不過目前回測的成交判斷邏輯可以在這邊看到。
就您的描述應該是每根Bar結束時運算 => 下出委託 => 下一個價格 (也就是下根Bar的open) 符合成交。
如果您希望嚴苛些，或許可以考慮將交易費用的設定提高，這樣也會有相同效果 (類似滑價)。
歐文owen
發文於
2023/12/06
Hello 小幫手
尾盤出場設定很簡單，132400時間一到，直接漲停價空單全數回補出場，但實單跟回測常都會差1~2T(回測時成交價格較低)。
將交易費用提高是個方法，但有點頭痛醫腳的感覺。
還是希望小幫手可以建議工程師，是否可以開放設定進出場價格隨語法去變動，
例如漲停價進出場，則固定成交在K棒的high，跌停價則固定成交在K棒的low，市價或是close的話保留遵循現有洗價模式進行。
感謝回覆!
XQ小幫手
發文於
2023/12/08
Hello 歐文owen,
小幫手會將您的建議轉告相關人員。
MakeMoneyFromStock
發文於
2025/09/07
請問這項功能是否已在規劃中？讓大家回測能更有彈性更準確，謝謝
XS小編
發文於
2025/09/10
Hello MakeMoneyFromStock,
就小編所知，目前並沒有相關的安排。
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