策略雷達回測失準 , 創高策略要怎麼記憶進場點? 否則再創高基數就會改變

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最後發表蓬蘇王杜 2024 十月 09

蓬蘇王杜發文於 2024/10/02

假設我寫一個策略進場是突破進場, 假設20天高
出場條件有兩個跌破當初進場的高點3%就出場假設行情繼續上漲那就跌破20均線出場
但我不能寫成

HighPoint = highest(high[1], 20);
PriceThreshold = HighPoint * (1 - 3/ 100);

因為行情如果再創高那們原本的高就會變成新創的高
那只要一回3%就被砍了

如果我定義一開始的60高為新變數那基準就被錨定了, 那我要怎麼再出場雷達偵測他?

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8 評論

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虎科大許教授發文於 2024/10/02

跌破當初進場的高點3%就出場，你需要記錄進場時候的高點。

if position=0 and c cross over highest(high[1], 20) then

begin

setPosition(1);

HighPoint=h; //進場當下K棒的最高價

end;

if c < HighPoint * (1 - 3/ 100) then setPosition(0);

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蓬蘇王杜發文於 2024/10/02

但是策略雷達的進出場腳本要分開寫

那我在進場腳本紀錄的進場價，要怎麼讓出場腳本知道。謝謝教授

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虎科大許教授發文於 2024/10/02

目前不同腳本，變數是無法溝通的。若你是當沖策略，建議用交易腳本處理，將進出場寫在同一個腳本。若是波段策略，則出場腳本用BarsLast函數賦予當初進場時的條件，以獲得相對距離K棒數，再透過相對K棒獲得當根K棒的最高價，最後計算出場價。若將來版更提供查詢建立庫存日期的功能，則可用getBarOffset賦予進場日期，以獲取進場當天的最高價。