盤中量化交易算出停損點如何傳給後來的腳本使用?

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  • 最後發表   ERICYU  2024 十二月 11
ERICYU 發文於   2024/11/18

假設今天盤中腳本(頻率:15分)已觸發買到台股期貨,同時也算出停損點A/停利點B,但今天都沒達到出場點位,留倉到明天繼續程式交易,電腦關機、明天再開。問題是今天的交易腳本如何自動得知(不須人工輸入)昨天算出來的出場點A/B,只要A/B未曾出現,部位就留倉,每天跑腳本直到A/B某天出現就執行洗價自動賣出? (我想買盤中量化交易之前想知道XS如何解答這個問題。)

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虎科大許教授 發文於   2024/11/18

若關機後重新啟動策略,變數就會恢復成預設的值。要保留之前的變數,只有不關機一途。由於不關機讓策略一直保持啟動狀態,有一定風險,所以一般不建議這麼做。另一種做法是重新啟動策略後,在跑歷史K棒時用變數記錄關鍵價,這個做法會比較實際,也可符合你的需求。

ERICYU 發文於   2024/11/18

【您所謂的: 另一種做法是重新啟動策略後,在跑歷史K棒時用變數記錄關鍵價,這個做法會比較實際,也可符合你的需求。】 ~ 請問這個做法是否要每次啟動策略前,需要人工在把損點A/停利點B在腳本中指定給變數的起始值,然後開始洗價?  還是有其他更好的方法? 

虎科大許教授 發文於   2024/11/18

請問這個做法是否要每次啟動策略前,需要人工在把損點A/停利點B在腳本中指定給變數的起始值,然後開始洗價?

Ans:不需要,你就用變數記錄停損點A/停利點B,只要A/B有變動,就更新。在即時交易時段,這兩個停利停損點會被保留用來判斷。若還不明白,你試著將程式貼上來,方便講解。

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ERICYU 發文於   2024/12/10

以下是我的程式。 我的問題是:  變數AAA在買入交易時被賦予一個值A(做多停損點),當天沒出現賣出信號,部位被留倉。電腦關機,隔天再開機啟動自動交易,這時如何告訴程式昨天的停損點A ?   讓程式判斷若跌破A,就停損。  

var:  AAA(0);      //做多之停損點。

var: BBB(90000);     //做空之停損點。

var: _rsv(0), _k(0), _d(0);

 

if barfreq <> "min" or barinterval <> 15 then raiseRunTimeError("請設定15分頻率") ;

Stochastic(6, 3, 3, _rsv, _k, _d);    //取KD 值

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

if (_k[1]<20) and (_k[2]< _d[2]) and (_k[1]> _d[1]) then   //KD低檔黃金交叉。空單出場 &同時做多1口。

begin

buy(1, close[1]);   

AAA = low[1];      //停損點。

end;

if close[1]< AAA  then setposition(0, close[1]);

 

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

if (_k[1] >80) and (_k[2]> _d[2]) and (_k[1]< _d[1]) then //KD高檔死亡交叉。 多單出場 &同時做空1口。

begin

Sell(1, close[1]);   

BBB = high[1];      //停損點。

end;

 

if close[1] > BBB  then setposition(0, close[1]);

 

虎科大許教授 發文於   2024/12/10

重啟策略之後,所有變數都恢復為預設值。你可以讓程式在跑歷史K棒時,用變數記錄停損點。

XS小編 發文於   2024/12/11

Hello ERICYU,

 

您可以參考 策略部位計算功能,讓使用者可以從設定的日期開始模擬計算在這段期間內策略運作的結果。

需注意這是用歷史資料模擬計算的,可能和實際運作的情況不同。

除此之外,您也可以使用input的方式來手動輸入上次結束時的停損點價格。

另外,進出場條件中小編建議加上 position 和 filled 來控制,可參考 自動交易語法介紹

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