當沖腳本回測無法停損, 單次洗價只能觸發第一次SetPosition,已避免這這種狀況但回測還是無法停損

這回測不能停損的問題,我爬文猜測應該是因為條件觸發 SetPosition  的話只能執行第一次SetPosition

但我的腳本應該沒有這個問題, 思考了許久一直想不出來問題在哪......缺高人指點...只好上來當伸手牌...我先道歉
在先謝謝各位

一個單純的當沖腳本

跌破月線放空  漲2.5%停損
時間13.20回補

// 設定參數

input: capital(10, "下單金額(萬)"),  // 開倉金額

       stop_loss_percentage(2.5, "停損百分比 (%)"),

       ma_length(20, "月均線天數");

// 宣告變數

var: ma_value(0),                  // 月均線值（使用日級別）

     position_size(0),             // 開倉股數

     stop_loss_price(0),           // 停損價格

     current_time(0),              // 當前時間

     day_close(0),                 // 日級別收盤價

     day_high(0);                  // 日級別最高價

// 取得日級別數據

day_close = GetField("收盤價", "D");

day_high = GetField("最高價", "D");

// 計算日級別的 20 日均線

ma_value = Average(GetField("收盤價", "D"), ma_length);

// 取得當前時間

current_time = GetField("時間");

// 開倉邏輯：日級別股價剛從月線上方跌破月線，且在交易時間內

if Position = 0 and day_close < ma_value and day_high >= ma_value and current_time < 132000 then begin

    // 計算開倉股數（取整數）

    position_size = IntPortion((capital * 10000) / (Close * 1000));  // 使用 5 分鐘收盤價作為進場價格

    if position_size > 0 then begin

        SetPosition(-position_size);  // 掛出空單委託

    end;

end;

// 初始化停損價格

if Position < 0 and Filled < 0 and stop_loss_price = 0 then begin

    stop_loss_price = FilledAvgPrice * (1 + stop_loss_percentage * 0.01);  // 設定初始停損價格

end;

// 停損邏輯

if Position < 0 and Filled < 0 and Close > stop_loss_price then begin

    SetPosition(0);  // 停損出場

end;

// 強制平倉邏輯：在 13:20 時間平倉

if Position < 0 and Filled < 0 and current_time >= 132000 then begin

    SetPosition(0);  // 強制平倉

end;

// 輸出測試資訊

print("當前價格:", Close, " | 月均線:", ma_value, 

      " | 庫存成本:", FilledAvgPrice, " | 停損價格:", stop_loss_price, 

      " | 當前時間:", current_time, " | 日級別收盤價:", day_close, 

      " | 日級別最高價:", day_high);