爛系統

Hi, jianglin，也許你不相信交易訊號錯誤(該有訊號卻沒出現或不該有訊號卻出現訊號)大部份的問題是出自策略開發者對XQ的運作模式不了解，但我可以舉一大堆例子證明這種問題經常是策略開發者造成的。礙於版面限制，我這裡僅舉三個例子當作教學範例。

(1)任務：在5分鐘頻率且逐筆洗價的情況下，若空手且K值大於50且KD出現黃金交叉，就進場。

if barfreq<>"Min" or barinterval<>5 then raiseRunTimeError("限用5分鐘頻率");

var: rsv5(0),k5(0),d5(0);

stochastic(9,3,3,rsv5,k5,d5);

condition1=k5>50 and k5 cross over d5;

if position=0 and condition1 then setposition(1,market);

這個交易腳本看起來似乎沒有問題，但若啟動策略，你會發覺技術分析圖表上的K值已經大於50且KD出現黃金交叉，但交易腳本卻沒有進場訊號。為什麼會這樣呢？其實，這個腳本計算的KD數值都是錯誤的，因為用預設讀取的100筆資料，計算技術指標是不夠的。若在腳本的第一行加上settotalBar(300); 問題即可解決。

(2)任務：在5分鐘頻率且逐筆洗價的情況下，若空手且即時價格高於過去三期最高價，就進場。

if barfreq<>"Min" or barinterval<>5 then raiseRunTimeError("限用5分鐘頻率");

condition1=c>highest(h[1],3);

if position=0 and condition1 then setposition(1,market);

這個腳本看起來也是沒有問題，但其實存在風險。假設過去三期最高價是99.90，且目前的K棒出現100的最高價，這時候理應出現進場訊號，但實際情況可能沒有出現訊號。這時候你可能會怪系統爛，但策略開發者應該要了解，在快市出現時，系統很可能會漏接Tick(這與你使用的頻寬及電腦效能有關)。若出現價格100的Tick只有1筆，且不巧漏接了，則沒有出現訊號是很正常的事。其實，有經驗的策略開發者會把condition1=c>highest(h[1],3);改成condition1=h>highest(h[1],3);。用h取代c，可避免Tick漏接，該有訊號卻沒有訊號的問題。

(3)任務：在5分鐘頻率且逐筆洗價的情況下，若即時價格高於過去三期最高價，就進場，且只進場一次。

if barfreq<>"Min" or barinterval<>5 then raiseRunTimeError("限用5分鐘頻率");

var: hasOrdered(false);

condition1=c>highest(h[1],3);

if hasOrdered=false and condition1 then 

      begin

            Buy(1,market);

            hasOrdered=true;

      end;

這個腳本看起來也沒有問題，但其實大有問題。若啟動策略，你會發覺即時價格已經高於過去三期最高價很多了，但一直沒有進場。為什麼會這樣呢？因為策略開發者忘記了策略啟動後會先跑預設的100筆歷史K棒，在這100根歷史K棒裡面，可能因為有一根的收盤價已經高於過去三期的最高價，而讓condition1變成true，如此一來，程式就無法進入if裡面去下單。當然，你可以考慮用if getinfo("IsRealTime")=0 then return;來略過歷史K棒，但這樣造成的問題更大，因為只要這5分鐘之內的即時價格高於過去三期最高價，就會一直下單，直到你的券商額度下滿為止。為什麼會這樣呢？因為策略開發者不清楚，在逐筆洗價下，變數的行為與非逐筆洗價的情況是不同的。儘管在第一次下單時，我們讓hasOrdered=true;，但下一個Tick洗價時，它又變回false，因此又會進到if裡面繼續下單。解決問題的方法是，在宣告hasOrdered變數時加上intrabarpersist。

在開發策略時，我們會遇到很多與預期不同的狀況。不如預期時，不要先怪罪系統，而應先思考是否自己的程式沒有顧慮到哪些條件或因素。這樣不斷地檢討，就會不斷地進步了。