期貨自動交易

{@type:autotrade}

// 設定：1分鐘K、逐筆洗價、讀取500筆

// 商品：FITX* (全盤)

Input: _RangeBar(180, "橫盤K棒數");

Input: _StopLoss(25, "停損點數");

Input: _TP_Offset(55, "第一口加點");

Var: IntrabarPersist HasBrokenBelow(false); 

Var: IntrabarPersist TP1_Price(0);    

Var: HH(0), LL(0);

// 強制資料回補，確保 08:45 開盤時有值

SetTotalBar(500);

SetBarBack(_RangeBar);

// 1. 定義 180 根 K 棒高低點

HH = Highest(High[1], _RangeBar);

LL = Lowest(Low[1], _RangeBar);

// 2. 修正跨日重置邏輯 (改以下午 15:00 為基準)

// 使用 getFieldDate("Date") 確保在 15:00 同步換日，不被午夜 00:00 干擾

if getFieldDate("Date") <> getFieldDate("Date")[1] then begin

    HasBrokenBelow = false;

end;

// 3. 進場邏輯

if Position = 0 then begin

    // 條件：跌破 180 根低點

    if Close < LL then HasBrokenBelow = true;

    // 條件：曾跌破 + 重新收上 LL

    if HasBrokenBelow and Close > LL then begin

        SetPosition(2, Market, label:="多單進場2口");

        HasBrokenBelow = false; 

        // 第一口停利價：(高+低)/2 + 55 點

        TP1_Price = (HH + LL) / 2 + _TP_Offset; 

    end;

end;

// 4. 持位管理

if Position > 0 then begin

    // 第三 & 第四點：停損 25 點防守

    // 停損出場後 Position 會變回 0，腳本會自動回到上方偵測「跌破再收上」

    if Close <= FilledAvgPrice - _StopLoss then begin

        SetPosition(0, Market, label:="停損防守出場");

    end;

    // 第五點：兩口出場

    if Position = 2 and Close >= TP1_Price then begin

        SetPosition(1, Market, label:="第一口停利");

    end;

end;

回測商品是台股指數近月（FITXN*1）

一樣沒有日盤時間而且交易的時間怪怪的