最大區間虧損在交易腳本及警示腳本的差異

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  • 最後發表   Pingzz  2026 三月 18
Pingzz 發文於   2026/03/17

你好,

我用相同的條件回測交易腳本及警示腳本,發現兩者的最大區間虧損率%差異甚大,

請問何者在單一商品的回測數據比較正確?

警示腳本回測報告的整體統計中,最大區間虧損率%為-19.54%:

警示腳本回測報告的商品分析中,最大區間虧損率%為-14.92%:

交易腳本回測報告的整體統計中,最大區間虧損為-0.64%:不適用在指數回測。

交易腳本回測報告的商品分析中,最大區間虧損為-0.64%:同樣不適用在指數回測。

為何回測單一商品時,警示腳本回測報告的整體統計與商品分析中的數據不同?

策略雷達回測功能:「回測報告」說明

https://www.xq.com.tw/lesson/sensor/%E7%AD%96%E7%95%A5%E9%9B%B7%E9%81%94%E5%9B%9E%E6%B8%AC%E5%8A%9F%E8%83%BD%EF%BC%9A%E3%80%8C%E5%9B%9E%E6%B8%AC%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%80%8D%E8%AA%AA%E6%98%8E/

交易腳本的回測報告,能否並列顯示警示腳本回測報告計算方式的數據?

否則當使用者需要警示腳本回測報告的計算方式時,只能回頭使用警示腳本回測?

自動交易中心:回測功能教學

https://www.xq.com.tw/learning/%E8%87%AA%E5%8B%95%E4%BA%A4%E6%98%93%E4%B8%AD%E5%BF%83%EF%BC%9A%E5%9B%9E%E6%B8%AC%E5%8A%9F%E8%83%BD%E6%95%99%E5%AD%B8/

 

排序方式: 標準 | 最新
虎科大許教授 發文於   2026/03/17

你的交易腳本回測時,有勾選「觸發即判斷成交」,而警示腳本回測時並沒有這個選項。兩者的差異來自進出場價格不同。

Pingzz 發文於   2026/03/17

這不是癥結點,就日K頻率而言,經過多次試驗,

交易腳本有勾選「觸發即判斷成交」才會等於警示腳本的「當期收盤價」,兩者差異微乎其微,反而是當

交易腳本沒有勾選「觸發即判斷成交」時,和警示腳本的「下期開盤價」,會有明顯差異。

這四種觸發結果可以利用加權指數做快速交叉測試。

我的問題癥結點在於:

1.回測單一商品時,在警示腳本回測報告中,最大區間虧損率在「整體統計」與「商品分析」中,為何兩者數值不同?

我猜測「整體統計」的數值是「每日假結算」的結果,屬於「心理帳戶」。

而「商品分析」的數值是「每次出場後結算」的結果,屬於「現金帳戶」。

2.能不能將警示腳本回測報告的計算結果,並列在交易腳本的回測報告中,因為兩者計算方式有明顯差異。

對操作指數商品的投資人而言,警示腳本回測報告的數據比較符合需求,因此需要利用警示腳本取得最佳化參數,

再回頭將參數放進交易腳本中自動交易,非常不方便,希望嘉實可以理解操作指數商品投資人的需求。

XS小編 發文於   2026/03/18

Hello Pingzz,

 

1. 最大區間虧損率是由總報酬率的變動所推算出來,而總報酬率的計算會因為整體統計和商品分析而有所差別。

整體統計內的總報酬率是指回測區間內投資組合的時間加權報酬率。每日計算投資組合的平均報酬率,再以複利的方式算出投資組合的時間加權報酬率。

而商品分析內的總報酬率是指商品每次交易的報酬率加總。

 

2. 交易回測的最大區間虧損率是由回測設定的初始資金 (當作分母) 來計算出,因此可能會和您所設想的不同。

您可以匯出交易紀錄後按自己喜歡的方式另行計算。

另外時間加權報酬率的計算方式加入自動交易回測是未來回測優化的項目之一。

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