最大區間虧損在交易腳本及警示腳本的差異

  •   19 
  • 最後發表   Pingzz  14 小時前
Pingzz 發文於   2026/03/17

你好,

我用相同的條件回測交易腳本及警示腳本,發現兩者的最大區間虧損率%差異甚大,

請問何者在單一商品的回測數據比較正確?

警示腳本回測報告的整體統計中,最大區間虧損率%為-19.54%:

警示腳本回測報告的商品分析中,最大區間虧損率%為-14.92%:

交易腳本回測報告的整體統計中,最大區間虧損為-0.64%:不適用在指數回測。

交易腳本回測報告的商品分析中,最大區間虧損為-0.64%:同樣不適用在指數回測。

為何回測單一商品時,警示腳本回測報告的整體統計與商品分析中的數據不同?

策略雷達回測功能:「回測報告」說明

https://www.xq.com.tw/lesson/sensor/%E7%AD%96%E7%95%A5%E9%9B%B7%E9%81%94%E5%9B%9E%E6%B8%AC%E5%8A%9F%E8%83%BD%EF%BC%9A%E3%80%8C%E5%9B%9E%E6%B8%AC%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%80%8D%E8%AA%AA%E6%98%8E/

交易腳本的回測報告,能否並列顯示警示腳本回測報告計算方式的數據?

否則當使用者需要警示腳本回測報告的計算方式時,只能回頭使用警示腳本回測?

自動交易中心:回測功能教學

https://www.xq.com.tw/learning/%E8%87%AA%E5%8B%95%E4%BA%A4%E6%98%93%E4%B8%AD%E5%BF%83%EF%BC%9A%E5%9B%9E%E6%B8%AC%E5%8A%9F%E8%83%BD%E6%95%99%E5%AD%B8/

 

排序方式: 標準 | 最新
虎科大許教授 發文於   2026/03/17

你的交易腳本回測時,有勾選「觸發即判斷成交」,而警示腳本回測時並沒有這個選項。兩者的差異來自進出場價格不同。

Pingzz 發文於   2026/03/17

這不是癥結點,就日K頻率而言,經過多次試驗,

交易腳本有勾選「觸發即判斷成交」才會等於警示腳本的「當期收盤價」,兩者差異微乎其微,反而是當

交易腳本沒有勾選「觸發即判斷成交」時,和警示腳本的「下期開盤價」,會有明顯差異。

這四種觸發結果可以利用加權指數做快速交叉測試。

我的問題癥結點在於:

1.回測單一商品時,在警示腳本回測報告中,最大區間虧損率在「整體統計」與「商品分析」中,為何兩者數值不同?

我猜測「整體統計」的數值是「每日假結算」的結果,屬於「心理帳戶」。

而「商品分析」的數值是「每次出場後結算」的結果,屬於「現金帳戶」。

2.能不能將警示腳本回測報告的計算結果,並列在交易腳本的回測報告中,因為兩者計算方式有明顯差異。

對操作指數商品的投資人而言,警示腳本回測報告的數據比較符合需求,因此需要利用警示腳本取得最佳化參數,

再回頭將參數放進交易腳本中自動交易,非常不方便,希望嘉實可以理解操作指數商品投資人的需求。

發表回覆
Close