"實質買(賣)盤比" 與 "散戶買進(賣出)指標" 之計算誤差

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最後發表 stockqqq 2018 十月 26

stockqqq 發文於 2018/10/25

您好,有以下問題想請教

1.加權指數的 "散戶買進(賣出)指標" 為何無 "週線" 資料? 反而 "實質買(賣)盤比" 有 "週線" 資料.
2.上述指標經我自行計算(日線)的結果和軟體相比有誤差.以下為計算過程,如有錯誤,請不吝指點,感謝您.

   以 2018/10/18 為例,以下為資料來源
   107年10月市場成交資訊                        http://www.twse.com.tw/zh/page/trading/exchange/FMTQIK.html
   107年10月18日信用交易統計                http://www.twse.com.tw/zh/page/trading/exchange/MI_MARGN.html
   107年10月18日當日沖銷交易統計資訊   http://www.twse.com.tw/zh/page/trading/exchange/TWTB4U.html

   實質買盤比 = (成交量 - 融資買進 - 資券相抵 - 融券回補) / 成交量
   張數算法: (3934317.954 - 164611 - 5123 - 42562) / 3934317.954 = 94.60%

   實質賣盤比 = (成交量 - 融券賣出 - 資券相抵 - 融資賣出) / 成交量
       張數算法: (3934317.954 - 59167 - 7647 - 140139) / 3934317.954 = 94.74%

   散戶買進指標 = (融資買進 + 融券回補) / (成交量 - 當沖量)
       張數算法:    (164611 + 42562) / (3934317.954 - 544018) = 207173/3390299.954 = 6.11%

   散戶賣出指標 = (融資賣出 + 融券賣出) / (成交量 - 當沖量)
         張數算法:    (140139 + 59167) / (3934317.954 - 544018) = 199306/3390299.954 = 5.88%