如何用交易回測報告評估策略,獲利因子高交易次數少vs獲利因子低,交易次數多

初始資金都設定一百萬 以下是兩個策略的報告 ,初始資金設一百萬 ,這個淨利是假設用一百萬在整個回測區間從頭到尾跑完會賺多少錢嗎? 因為我回測都是設定買一張 加碼一張,有時建倉完畢也不會超過一百萬 ,可能有時才買2.30萬 ,那實務上一定會不太一樣

這兩個策略一個做長一個做短,看勝率跟賺賠比都有正期望, 雖然短線的賺賠比比較小 但靠著比較高的交易次數應該可以創造比較大營利才對(理論上應該是這樣)

那同時一百萬 為何長線策略的淨利比較多?

所以淨利是比較有效的評估策略的數據嗎? 我想我的疑惑跟大家一樣,同樣的策略 在相同的時間下 ,哪個會賺比較多錢就是比較有效的那個, 我的問題大概是這樣

謝謝大家的回答