我用以下程式碼進行日頻率回測 停利目標都是20% ,請問為何都會超過 ,模擬逐筆洗價的話會有些許誤差 但為何會有賺了50%甚至是70%的情況 ,好其為何,對於xq的回測機制實在不太了解,想盡可能模擬真實狀況 也不知該如何下手 ,謝謝各位
if close < close[1]*1.08 then setposition(-1, label:="進場"); if close > filledavgPrice*1.06 then setposition(0, label:="停損"); if close < filledavgPrice*0.8 then setposition(0, label:="停利");
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