回測設定停利目標卻會超過

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  • 最後發表   蓬蘇王杜  2025 九月 19
蓬蘇王杜 發文於   2025/09/12

我用以下程式碼進行日頻率回測  停利目標都是20%  ,請問為何都會超過  ,模擬逐筆洗價的話會有些許誤差 但為何會有賺了50%甚至是70%的情況  ,好其為何,對於xq的回測機制實在不太了解,想盡可能模擬真實狀況 也不知該如何下手 ,謝謝各位

if close < close[1]*1.08 then
setposition(-1, label:="進場");


if close > filledavgPrice*1.06 then
setposition(0, label:="停損");


if close < filledavgPrice*0.8 then
setposition(0, label:="停利");

排序方式: 標準 | 最新
虎科大許教授 發文於   2025/09/12

你應該假如Position控制部位。

if position=0 and close < close[1]*1.08 then
setposition(-1, label:="進場");
if position<0 and close > filledavgPrice*1.06 then
setposition(0, label:="停損");
if position<0 and close < filledavgPrice*0.8 then
setposition(0, label:="停利");

蓬蘇王杜 發文於   2025/09/13

filled = 1 的話 postion 也是 = 1  這兩者控制的差異,一個是部位 一個是預期更動部位

在回測中卻有這樣的差異 是為何呢 , 謝謝教授

虎科大許教授 發文於   2025/09/13

setposition(1)之後,position就變成1,但還沒成交之前,filled是0,成交之後filled才會變成1。若setposition(1)沒有用position控制或是只用filled控制,則沒成交之前的下一次洗價會再次setposition(1),這是無效指令。

蓬蘇王杜 發文於   2025/09/13

謝謝教授

蓬蘇王杜 發文於   2025/09/13

我用filled = 1 and position = 1 來做停損的動作 也會有出現超出設定%的停損 , 這代表xq 回測只能用position嗎?

請問有詳細的xq回測語法使用說明嗎 大部分說明都比較片面

目前回測的心得發現只有超大停利 大賺賠比的策略會賺錢 ,且回測都是假設所有的行情都可以參予  只要停損賠錢的 把獲利的都留者 就會得到超高獲利因子的策略, 總覺得這樣有點失真 只要短線策略都是賠錢的,但市場上都有些短線好手可以長期活在市場,應該不太不存在正期望的短線策略吧

虎科大許教授 發文於   2025/09/13

你的策略同時用position及filled控制與只使用position控制,結果應該一樣。控制部位究竟只使用position或只使用filled或是兩者同時使用,要看情況而定。

會出現停損超過預設條件,大部分都是開盤跳空造成。

停損賠錢的 把獲利的都留者 就會得到超高獲利因子的策略。這需要看勝率與賠率,這樣的策略並不一定都能賺錢。

虎科大許教授 發文於   2025/09/13

你的策略同時用position及filled控制與只使用position控制,結果應該一樣。控制部位究竟只使用position或只使用filled或是兩者同時使用,要看情況而定。

會出現停損超過預設條件,大部分都是開盤跳空造成。

停損賠錢的 把獲利的都留者 就會得到超高獲利因子的策略。這需要看勝率與賠率,這樣的策略並不一定都能賺錢。

蓬蘇王杜 發文於   2025/09/13

謝謝教授的講解,請問教授  我回測幾乎都只有長線策略可以正期望 ,短線測率幾乎都是負期望 淨利都是不斷虧錢

但我用模擬單統計短線策略數據,統計了一個月又是正期望,是因為行情好壞的關係嗎,對於xq的回測機制真的不太了解

虎科大許教授 發文於   2025/09/13

XQ的回測由於無法真正用Tick回測(實務上用Tick回測並不可行),因此回測的逐筆洗價使用1分鐘資料洗價四次(開高低收)的方式,這造成進出場價位與實際進出場價位會有差異。若商品價格波動不大,回測的結果會與實際的差不多。但若遇到波動大的商品,則差異就很大。另外,若策略是突破策略,則因為滑價,差異可能會更大。

你既然模擬測試了一個月,可以將回測的結果與模擬的結果比對,看看是否差異很大且交易邏輯是否正確。

短線策略績效不一定差。我有一個實戰的多空當沖策略,過去一年淨利報酬率就有137%,過去兩年也有178%。XQ回測的結果反而高估獲利,一年的有160%,兩年的則有235%。

蓬蘇王杜 發文於   2025/09/14

謝謝教授的詳細說明,看來這回測差異性還是要靠自己摸索

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