姑且不說和其他平台回測結果差很大; 附圖所示, 做多時出場價格大於進場價格, 報酬率竟然是負的; 如果剛好顛倒也就算了, 下一筆的出場價格大於進場價格, 報酬率又是正的21.73%, 請問到底要怎麼理解?
回測結果令人費解
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- 最後發表 wctsengc 2020 四月 16
XQ小幫手
發文於
2020/03/26
Hi wctsengc
謝謝您的反饋，此問題已經確認並且已經修復
請您再重新執行一次回測試試看，造成您的不便請您見諒。
wctsengc
發文於
2020/03/26
做多的部分重測了一次, 略看似乎沒有明顯的錯誤; 但做空的部分, 如圖所示, 明明空對了, 為啥報酬率也是負得一蹋糊塗? 這樣如何去信任回測的結果呢?
wctsengc
發文於
2020/03/26
如附圖所示, 序號3779那筆, 回測商品是台指且2月沒有除權息, 進場時間1/30到2/5皆屬2月商品沒有換月, 進場價格和出場價格一樣都是11658, 但報酬率是負4.01%; 依您前述所謂時間加權報酬的講法, 這負4.01%是合理的? 可以請教是怎麼計算出來的嗎? 我努力看了您連結的說明文章多遍, 還是一頭霧水啊!
XQ小幫手
發文於
2020/03/30
Hi wctsengc
您好，小幫手猜測，您的這筆委託是有計算"期貨保證金成數"的喔~
在回測的設定中，我們有初始設定買賣會有一個預設的期貨保證金成數，預設為13.5%
猜想應該是這個計算才導致報酬率的計算結果為此，再麻煩您告訴小幫手您的設定~
小幫手再替您模擬，中間需要花費的時間比較長，要請您再等等小幫手呦^^
wctsengc
發文於
2020/04/07
所以還是沒能告訴我們計算的邏輯或範例, 讓我們自己可以去驗證而不用麻煩您模擬嗎? 只用所謂 [時間加權報酬] 來解釋, 是直接要我們信任這黑箱算出來的回測結果囉? 可是我曾經在XS那邊log出明確的系統計算bug過(貴司也承認問題, 並在進新版後解決), 如何能去信任這黑箱算出來的回測結果? 不給我們計算規則驗證, 怎知有無bug?
XQ小幫手
發文於
2020/04/07
Hi wctsengc
不好意思，小幫手有再替您計算，但近期案件較多，沒能完整提供給您計算過程
造成您的不便請您見諒，會再提供一個完整的計算檔案給您
屆時再請您參考，謝謝。
wctsengc
發文於
2020/04/08
謝謝! 期待您的計算檔案ing
XQ小幫手
發文於
2020/04/16
wctsengc
發文於
2020/04/16
謝謝! 感恩!
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10 評論