上圖的20個交易，加總報酬率是-7.72%，平均是-0.39%
但經過XQ所謂的[加權時間報酬率]之後，變成賺錢的績效
變成下圖 總報酬率2.35% 平均報酬率0.12%
能否拜託官方把加權時間報酬率，改成一般人認知的總報酬率就好，拜託
已經好多人建議了，拜託拜託!!!
回測的報酬率?? 能否不要用"加權時間報酬率"??
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- 最後發表 飛雪狐 2023 十一月 17
飛雪狐
發文於
2021/12/17
我知道官方所謂的[加權時間報酬率]，
如果遇到同一天多筆交易，會先把[每天的平均報酬率]計算出來，
最後再用[每天的平均報酬率]去加以計算，如下圖
可是這樣的績效統計方式，等於強迫投資人每天用同樣資金，去分配到當天的每筆標的
今天我有1000萬，當天訊號出現5檔股票，等於每檔股票我必須投入200萬
但如果當天訊號只出現1檔股票，我就必須重壓1000萬在那檔股票上
這樣操作才會是官方的[加權時間報酬率]
可是我認為正常人並不會想要每筆交易的投資金額落差這麼大
我會希望是每筆交易相同的金額來操作
所以強烈建議官方取消[加權時間報酬率]
直接給我們最單純的每筆交易報酬率的[加總]以及[平均]就好
感謝!!!!
飛雪狐
發文於
2021/12/21
一般人認知的"總報酬率"和"平均報酬率" 其實是[基本]需求
官方使用的"時間加權報酬率"，立意良善的把策略當作基金來做運算，算是[進階]需求
所有的[進階]需求可以另外匯出成CSV檔案我覺得蠻棒的
但[基本]需求若是可以不用另外匯出而直接呈現，我覺得比較合適，對使用者也比較直觀方便
XQ小幫手
發文於
2021/12/23
Hello 飛雪狐,
小幫手會將您的建議轉告相關人士作參考。
感謝。
老王837
發文於
2022/03/10
這樣的總報酬率數據很容易誤導判斷, 因為在選股中心內並無資金上的分配考量在裡面, 單純的呈現選股策略出來的個股報酬率加總才有參考價值, 這個"時間加權報酬率" 可以再獨立出來一個欄位嗎?
XQ小幫手
發文於
2022/03/11
Hello 老王837,
小幫手會將您的建議轉告相關人士作參考。
另外建議您如果覺得原本回測報告的計算方式不符合需求，可以考慮使用交易腳本來回測，或是將回測報表匯出自行計算。
lobogaw
發文於
2023/11/15
終於看到有使用者和我一樣的想法.
XQ 回測的總報酬率採用 "加權時間報酬率" 真的很不實用 !
舉簡單的例子, 某個策略是固定持有一個月, 賣出後, 在選下個月新的股票池.
假設這個月賺 20%, 下個月不太可能把賺的 20%全部投進去買股.
如果持有股票時間更短, 例如 3~5天甚至當沖投資人, 怎麼可能幾天賺的錢全部加投進去.
但 XQ 的 回測, 偏偏就是用這種概念的算法, 來呈現策略總績效.
這使得我在評估多個策略好壞 或對單一策略調整參數檢驗績效時, 容易受到誤導.
雖然, 如小幫手講的, 可以匯出 excel 自行再計算, 但真的對使用者很麻煩.
XQ小幫手
發文於
2023/11/17
Hello lobogaw,
目前的話麻煩您參照小幫手上面所說的，使用交易腳本來回測，或是匯出自行計算。
相關人員有在規劃讓警示腳本和選股腳本回測時有不同的選項可以使用，但完成時間還不確定。
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