想請問一下,假設設定範圍是權值前100,
那真實回測的股票是指,回測當下的權值前100;還是現在權值前100的股票,回測之前時機的表現呢?
因為權值前100的名單,隨時都在變動,不知道會是前者還是後者,
另外,執行回測(選股)與執行回測(策略),如果都是選權值股前100,結果會相同嗎? 謝謝。
想請問一下,假設設定範圍是權值前100,
那真實回測的股票是指,回測當下的權值前100;還是現在權值前100的股票,回測之前時機的表現呢?
因為權值前100的名單,隨時都在變動,不知道會是前者還是後者,
另外,執行回測(選股)與執行回測(策略),如果都是選權值股前100,結果會相同嗎? 謝謝。
Hello 請問小幫手有回復了嗎?
Hi kevin0300068
您好,目前權值股組合都會是最新的喔。
不是用回測時機的權值股
雷達可以自己設定出場的腳本,而選股則是希望您持有商品之後的期望值
如果進出場設定一樣的話,會是一樣的結果喔
謝謝您的詢問
請問小幫手:
所以在回測時選的範圍如果是 "中型100(系統)" 也是一樣選到最新的組合嗎 ? 而不是回測時間當時的中型100 !
這樣的話, 這回測結果不就會有 倖存者偏差 的問題存在.
例如, 我設定了一些選股條件, 然後範圍選 "中型100(系統)", 在 2024.2.25 做回測, 回測區間設 2010.1.1~2023.12.31.
回測結果報酬頗佳, 以為自己策略寫得好.
結果沒想到是 2010.1.1~ 2023.12.31 的回測都是在 屬於 2024.2.25 的中型100 股票池子裡挑的.
煩請確認我上述理解是否正確? 謝謝 !
Hello, lobogaw.
目前仍是用現有的組合去回測,因為不支援選股Group歷史資料,
謝謝。
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