請問回測的範圍設定

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  • 最後發表   kevin0300068  2024 三月 08
kevin0300068 發文於   2019/11/11

想請問一下,假設設定範圍是權值前100,

那真實回測的股票是指,回測當下的權值前100;還是現在權值前100的股票,回測之前時機的表現呢?

因為權值前100的名單,隨時都在變動,不知道會是前者還是後者,

 

另外,執行回測(選股)與執行回測(策略),如果都是選權值股前100,結果會相同嗎? 謝謝。

 

 

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kevin0300068 發文於   2019/11/13

Hello 請問小幫手有回復了嗎?

XQ小幫手 發文於   2019/11/18

Hi kevin0300068

您好,目前權值股組合都會是最新的喔。

不是用回測時機的權值股

雷達可以自己設定出場的腳本,而選股則是希望您持有商品之後的期望值

如果進出場設定一樣的話,會是一樣的結果喔

謝謝您的詢問

lobogaw 發文於   2024/02/26

請問小幫手: 

所以在回測時選的範圍如果是 "中型100(系統)" 也是一樣選到最新的組合嗎 ? 而不是回測時間當時的中型100 !

這樣的話, 這回測結果不就會有 倖存者偏差 的問題存在.

 

例如, 我設定了一些選股條件, 然後範圍選 "中型100(系統)", 在 2024.2.25 做回測, 回測區間設 2010.1.1~2023.12.31.

回測結果報酬頗佳, 以為自己策略寫得好.

結果沒想到是 2010.1.1~ 2023.12.31 的回測都是在 屬於 2024.2.25 的中型100 股票池子裡挑的.

 

煩請確認我上述理解是否正確? 謝謝 !

 

XQ小幫手 發文於   2024/03/08

Hello, lobogaw.

目前仍是用現有的組合去回測,因為不支援選股Group歷史資料,

 

謝謝。

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