在多次微調與回測突破均線策略中，發現一個奇怪的錯誤
預設條件是開盤低於均線且大於CLOSE[3]，價格突破均線時RET=1
語法如下：
input: length(5); setinputname(1,"期數");
input: Price(Close); setinputname(2,"價格");
settotalbar(200);
setbarback(length);
variable: avgValue(0);
avgValue = Average(Price,length);
if close > avgValue and open < avgValue
and open > close[3] and Time < 093000
then ret=1;
檢查回測的K Bar時，發現多次觸發在開盤大於均線，如下圖7/25的60分鐘走勢
Hi GammaCEO：
請問您的回測設定，應該有勾選【模擬逐筆洗價】的功能，對吧？
如果是的話，小編在回應您，有關此模擬逐筆洗價的功能詳細說明。
小幫手猜想，應該是這個功能的關係，造成您的疑問，謝謝。
Hi GammaCEO：
請問您的回測設定，應該有勾選【模擬逐筆洗價】的功能，對吧？
如果是的話，小編在回應您，有關此模擬逐筆洗價的功能詳細說明。
小幫手猜想，應該是這個功能的關係，造成您的疑問，謝謝。
多謝小幫手
但我發現癥結點不是在"逐筆洗價"，而是均價的計算，
avgValue在k bar open時屬浮動計算，到close才固定，
在修正為double avgValue做參數後，就不會再回測到均線之上觸發。
但有個問題‧‧‧‧
就是該策略運用在實戰時，觸價下單是以突破價還是以收盤價為觸發點?
因為若策略以k bar收盤價去觸發就毫無意義並且是會虧損的，
以突破價觸發進場才能達成策略預期的獲利效果。
以上想請教小幫手，謝謝！
Hi GammaCEO：
在 策略雷達串接下單：「下單參數」說明 有說明【下單價格】相關設定的介紹，
以下擷取部分資訊向您做個說明，
下單價格：
目前可以指定二種下單參考價：一是依照觸發當時商品的成交價、二是腳本觸發時的觸發價格。並且可以依下單參考價為基準，上下微調五檔（5個ticks）。
另外要注意的一點，檔數的計算方式是絕對價位，和買進、賣出無關。例如，如果成交價是100時，並且設定為成交價加一檔時，無論買進或賣出的委託價都是100.5。
以上報告，若有任何疑問，歡迎詢問，謝謝您。
小幫手您好
下單的設定我懂，我想問的是，若照上述語法所寫的策略監控目標價，
它所觸發的時機是K棒突破MA5時?還是等K棒收盤時?
以逐筆洗價的話。
謝謝。
Hi GammaCEO：
抱歉誤會您的意思，
逐筆洗價的話，它所觸發的時機是K棒突破MA5時，
如果沒有勾選逐筆洗價，它所觸發的時機才是等K棒收盤時。
以上報告，謝謝。
分類
5 評論