XS 回測之超穩定獲利 "隔日沖策略" 腳本大公開! 勝率超過八成, 績效直線向上近乎完美...

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最後發表 ry0203 2019 四月 28

ry0203 發文於 2017/06/25

先來看看 XS 回測的績效圖, 回測標的是 "台股上市櫃類股-普通股全部(組合)", 也就是上市櫃 1 千多檔普通股:

2015/1/1 - 2017/6/23 (Now):

2013/1/1 - 2014/12/31:

2011/1/1 - 2012/12/31:

2009/1/1 - 2010/12/31:

2007/1/1 - 2008/12/31:

2005/1/1 - 2006/12/31:

2003/1/1 - 2004/12/31:

2001/1/1 - 2002/12/31:

1999/1/1 - 2000/12/31:

1997/1/1 - 1998/12/31:

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11 評論

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ry0203 發文於 2017/06/25

你沒有看錯, 績效真的就像神話一般! 不但安然度過了金融風暴, SARS疫情, 次貸危機, 簡直是買那支賺那支, 更神奇的是, 這個進場策略腳本只有短短的三行 code, 第一行是變數宣告, 第二行是取還原日線收盤值:

variable: close_AD(0);
close_AD = GetField("close", "AD");

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ry0203 發文於 2017/06/25

至於出場策略, 只在回測設定了 "最大持有時間" 為 1 期, 換句話說, 就是隔天收盤就出了, 出在收盤, 所以不會有滑價喔, 以下是我 XS 回測的設定, 夠簡單吧! (請注意: "模擬逐筆洗價" 是關鍵喔!)

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ry0203 發文於 2017/06/25

那麼最後關鍵就在神奇的第三行, 第三行 code 到底是什麼呢...

...

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ry0203 發文於 2017/06/25

這就是神奇的第三行code:

if (close_AD >= close_AD[1] * (1 + 2/100)) then ret = 1; //漲幅需超過2%

有沒有很神奇! 就是這麼一行 "追強勢股" 的策略, 只要漲幅超過 2% 就進場, 但容小弟在此敬告各位: 千萬不要用, 不然下場可能會很慘...

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ry0203 發文於 2017/06/25

完整腳本如下:

//警告: 此腳本為XS回測專用, 切勿以此下單! (by ry0203)
variable: close_AD(0);
close_AD = GetField("close", "AD");
if (close_AD >= close_AD[1] * (1 + 2/100)) then ret = 1; //漲幅需超過2%

有興趣的朋友可以自行回測看看, 若對回測結果有問題, 可以參考本人於此社群的其它 po 文, 或許就可以猜到為何回測績效如此好的原因, 小弟本著避免有人跟我一樣不小心落入 "XS 回測陷阱", 且本人所有 po 文提出的問題及建議, 沒有任何一個問題於新版中解決, 所以才花了些時間 po 此文, 在嘉實如此冷淡地對待自己的產品及自己的客戶, 使用者只能自立自強, 歡迎大家多多交流, 以趨吉避凶 :)