XS語法 begin end的執行差異?

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最後發表 XQYi 2023 十二月 15

XQYi 發文於 2023/11/27

一種
//有庫存先賣再買

if position=1 and filled=1 and value3 < 0 and getField("均價") < close then setposition(0,close);

if close <= filledAvgPrice *0.99 then setposition(1,close);

if close <= filledAvgPrice *0.995 then setposition(1,close);

//無庫存先放空賣再買

if position=0 and filled =0 and value3 < 0 and getField("均價") < close then setposition(-1,close);

if filled=-1 and close <= filledAvgPrice*0.99 then setposition(0,close);

if filled=-1 and close <= filledAvgPrice *0.995 then setposition(0,close);

以下有Begin end

第二種

//有庫存先賣再買

if position=1 and filled=1 and value3 < 0 and getField("均價") < close then

begin setposition(0,close);

if close <= filledAvgPrice *0.99 then setposition(1,close);

if close <= filledAvgPrice *0.995 then setposition(1,close);

end

else

begin //無庫存先放空賣再買

if position=0 and filled =0 and value3 < 0 and getField("均價") < close then setposition(-1,close);

if filled=-1 and close <= filledAvgPrice*0.99 then setposition(0,close);

if filled=-1 and close <= filledAvgPrice *0.995 then setposition(0,close);

end;

第三種

// 有庫存先賣再買

if position=1 and filled=1 and value3 < 0 and getField("均價") < close then

begin

setposition(0,close);

if close <= filledAvgPrice *0.99 then setposition(1,close);

if close <= filledAvgPrice *0.995 then setposition(1,close);

end

else

begin

// 無庫存先放空賣再買

if position=0 and filled =0 and value3 < 0 and getField("均價") < close then

begin

setposition(-1,close);

if filled=-1 and close <= filledAvgPrice*0.99 then setposition(0,close);

if filled=-1 and close <= filledAvgPrice *0.995 then setposition(0,close);

end

end;

此三種，無包圍和有包圍，再包圍的執行結果差異有哪些?

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5 評論

排序方式: 標準 | 最新

XQ小幫手發文於 2023/11/30

Hello xqyi,

您可以參考 XSHelp 上的說明，如果看不懂的話或許可以麻煩您說明一下那裡看不懂，小幫手請相關人員研究看要如何修改會比較容易理解。

簡單來說，被 begin / end 包住的地方是會受到前面的條件或指令影響，舉例:

if position=1 and filled=1 and value3 < 0 and getField("均價") < close then begin

setposition(0,close);

if close <= filledAvgPrice *0.99 then setposition(1,close);

if close <= filledAvgPrice *0.995 then setposition(1,close);

end

上面這段要符合 position=1 and filled=1 and value3 < 0 and getField("均價") < close 這些條件，才會運算

setposition(0,close);

if close <= filledAvgPrice *0.99 then setposition(1,close);

if close <= filledAvgPrice *0.995 then setposition(1,close);

這些腳本。

if position=1 and filled=1 and value3 < 0 and getField("均價") < close then setposition(0,close);

if close <= filledAvgPrice *0.99 then setposition(1,close);

if close <= filledAvgPrice *0.995 then setposition(1,close);

這樣寫的話只有 setposition(0,close) 會受到 position=1 and filled=1 and value3 < 0 and getField("均價") < close 條件的影響。

if close <= filledAvgPrice *0.99 then setposition(1,close);

if close <= filledAvgPrice *0.995 then setposition(1,close);

這些則是每次都會執行。

另外小幫手已經有提過，在庫存 (filled) 為0的情況下，filledavgprice (未平倉成本) 一樣會為0。

所以在平倉後庫存為0，close <= filledAvgPrice *0.99 和 close <= filledAvgPrice *0.995 是不會符合的 (收盤價不太可能小於等於0)。

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XQYi 發文於 2023/11/30

你說明的第一種情況先前已說過，所以改了第二種和第三種，哪一種才是正確的交易方式寫法?

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XQ小幫手發文於 2023/12/04

Hello xqyi,

要視您的需求才能決定。

而您註解的需求小幫手要知道完整的狀況 (包含腳本內容、策略設定和實際庫存等等) 才能夠給建議。

就以這邊狀況來說，小幫手認為不加 begin end 才是正確的。

因為一般來說出場 / 進場的條件是分開的，不需要兩邊都符合才能進 / 出場。

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XQYi 發文於 2023/12/04

此次依腳本策略下，無任何庫存、進場一次，回測結果日K、1K，逐筆洗價、觸發即判斷成交的六種組合狀況都與實際不符。如附圖實際交易。
其他因無法附掛檔案和多張圖片，無法提供這6組的資料!


//先買後賣
if position=0 and filled=0 and opend(0) > closeD(1) and close<>getField("漲停價", "D") then setposition(1,market,label:="買1");//上漲先買
if position=1 and filled=1 and (close >= filledAvgPrice*1.005 or high >= filledAvgPrice+0.5  ) then setposition (0,close,label:="賣1"); 


//前一日有庫存先賣再買
if position[1]=1 and filled[1]=1 and openD(0) < closeD(1) then  begin 
setposition(0 ,market,label:="賣2");//下跌先賣
if position=1 and filled=1 and (close <= filledAvgPrice*0.995 or close <= filledAvgPrice-0.5)  then
  setposition(1,close,label:="買2");
end
 else
begin
//無庫存先放空再回補
if position=0 and filled=0 and opend(0) < closed(1) then  short(1 ,market,label:="賣3");//下跌先賣
if position=-1 and filled=-1 and (q_bestbid1 <= filledAvgPrice*0.995 or q_bestbid1 <= filledAvgPrice-0.5)  then cover(1,q_bestbid1,label:="買3");
end;