XS與策略雷達資料有差異問題

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  • 最後發表   Toro Lai  2021 一月 21
Toro Lai 發文於   2021/01/21

小幫手您好,

我最近使用print函數, 在台積電(2330.TW)回測1分k時,發現同一個策略在XS回測與在策略雷達執行時,印出來的資料有差異

主要的差異在於Tick "內外盤" "買入價" "賣出價" 少部分發生差異, 請協助看一下是否哪裡有問題

我回測的日期為"2021/1/20",有多處不同

程式碼如下:

variable: N(0);

value1= GetField("總成交次數");

 

print(file("D:\print\ML.txt"),symbol,",", Date, " ", time, " 總成交次數:", value1);

 

for N = 0 to value1-1

begin

print(file("D:\print\ML.txt"),symbol," ", Date, " ", time, N, " volume:",  GetField("volume", "Tick")[N], " close:",  GetField("close", "Tick")[N]

, " 內外盤:",GetField("內外盤", "Tick")[N], " 買入價:",GetField("買入價", "Tick")[N], " 賣出價:",GetField("賣出價", "Tick")[N]);

end;

XQ小幫手 發文於   2021/01/21

Toro Lai 您好

主要的原因在於盤中的"逐筆洗價" 與回測的"模擬逐筆洗價"

短時間內資料數據輛大小的關係,會有一些落差,

您可以參考以下連結文章,有對於回測參數進行詳細說明

http://www.xq.com.tw/lesson/sensor/%E7%AD%96%E7%95%A5%E9%9B%B7%E9%81%94%E5%9B%9E%E6%B8%AC%E5%8A%9F%E8%83%BD%EF%BC%9A%E3%80%8C%E5%9B%9E%E6%B8%AC%E5%8F%83%E6%95%B8%E3%80%8D%E8%AA%AA%E6%98%8E/

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