XS環境是否有bug?

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最後發表小富 2024 八月 31

小富發文於 2024/08/28

親愛的小編，

想了解XS的環境是否有bug。因為如昨天所反應的~~做多腳本沒有任何問題。執行回測，結果也都如預期。但同樣的腳本直接copy，轉成做空腳本，卻發現在進場策略中的 if then begin當中的第三式 lowestprice = FilledAvgPrice 就沒有正常執行。所以後續的stopprice = lowestprice +riskpoint.....答案只有riskpoint。所以都會立即出場。(所以print也無法出現結果? 因為根本沒執行該式)。

//期指MACD做空當沖交易



// 宣告參數

input: FastLength(12,"DIF短天數"), SlowLength(26,"DIF長天數"), MACDLength(9,"MACD天數");

input: riskpoint(35,"停利停損點數");

var: intrabarpersist lowestprice(0);

var: intrabarpersist limit_control(0);



// if date<>date[1] then lowestprice =0; //自訂義變數歸零

if barfreq<>"Min"or barinterval<>5  then return;

 var: price(0),dif_s(0),macd_s(0),osc_s(0);

settotalbar((maxlist(FastLength,SlowLength,MACDLength)+1)*3.5);

 price = WeightedClose();



//macd25計算式

dif_s = XAverage(price, FastLength) - XAverage(price, SlowLength);

macd_s = XAverage(dif_s, MACDLength) ;

osc_s = dif_s - macd_s ;

value1 = ema(close,13); // ma13以下才能空



condition1 = close< value1 and osc_s cross below 0;

condition2 = limit_control <> currentbar;



// 空方進場策略：MACD由正轉負。

if position = 0 and condition1 and condition2 then begin

   setposition(-1);

   limit_control = currentbar;

   lowestprice = FilledAvgPrice;

end;



if close < lowestprice then lowestprice = close; //採最低價位做為停利(損)起算點

stopprice = lowestprice + riskpoint;



//監控

print("lowestprice=",numtostr(lowestprice,0),"riskpoint=",numtostr(riskpoint,0),"FilledAvgPrice=",numtostr(FilledAvgPrice,0),"stopprice=",numtostr(stopprice,0));



//出場策略：同一K線時，以點數控制。不同K線時，三條件擇一出場

condition3 = osc_s cross above 0 or close > stopprice; 

 if limit_control<>currentbar then if

  condition3 then setposition(0)    //不同根bar時的停損模式

else if

  close>stopprice then setposition(0) ; //同一根bar的停損模式

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8 評論

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虎科大許教授發文於 2024/08/28

(1)有現成的MACD函數可以，為何自己計算？

(2)一進場，就用變數接收filledAvgPrice，會得到零，且因為Position已經不是零，因此無法讓變數抓到庫存成本。庫存成本一直為零。

(3)庫存成本為零，則stopprice=35，價格只要高於35，就會停損，這也是為什麼你一進場就馬上出場的原因。

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小富發文於 2024/08/29

謝謝許教授，

因為事實上我用了兩組的MACD，所以自己編寫這部分的腳本。另外了解您的意思，所以應該要加上" and Filled=-1"? 我試試看。感謝!!!

小陳

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小富發文於 2024/08/29

許教授，

我在加入了and filled =-1後，回測"似乎"是沒問題。但結果在今早實際執行時，仍然出現了立即停損的狀況。(請看附圖，同一秒鐘交易五次)，顯示連limit_control = currentbar都沒執行。是否有那裡還是沒考慮到? [ps.我用同樣的邏輯寫了做多程式~~結果卻是符合個人想法預期的]，還請許教授指教，謝謝!

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附加文件

虎科大許教授發文於 2024/08/29

//期指MACD做空當沖交易
// 宣告參數
input: FastLength(12,"DIF短天數"), SlowLength(26,"DIF長天數"), MACDLength(9,"MACD天數");
input: riskpoint(35,"停利停損點數");
var: intrabarpersist lowestprice(0);
var: intrabarpersist limit_control(0);
var: intrabarpersist stopprice(0);
if barfreq<>"Min"or barinterval<>5  then return;
var: price(0),dif_s(0),macd_s(0),osc_s(0);
settotalbar((maxlist(FastLength,SlowLength,MACDLength)+1)*3.5);
price = WeightedClose();
//macd25計算式
dif_s = XAverage(price, FastLength) - XAverage(price, SlowLength);
macd_s = XAverage(dif_s, MACDLength) ;
osc_s = dif_s - macd_s ;
value1 = ema(close,13); // ma13以下才能空
condition1 = close< value1 and osc_s cross below 0;
condition2 = limit_control <> currentbar;
// 空方進場策略：MACD由正轉負。
if position = 0 and condition1 and condition2 then 
    begin
        setposition(-1);
        limit_control = currentbar;     
    end;
if position = -1 and filled = -1 then 
    begin
        if close < filledavgPrice then lowestprice = close; //採最低價位做為停利(損)起算點
        stopprice = lowestprice + riskpoint;
        //出場策略：同一K線時，以點數控制。不同K線時，三條件擇一出場
        condition3 = osc_s cross above 0 or close > stopprice; 
        if limit_control<>currentbar then 
            if condition3 then setposition(0)    //不同根bar時的停損模式
            else 
                if close>stopprice then setposition(0) ; //同一根bar的停損模式
    end;
//監控
print("lowestprice=",numtostr(lowestprice,0),"riskpoint=",numtostr(riskpoint,0),"FilledAvgPrice=",numtostr(FilledAvgPrice,0),"stopprice=",numtostr(stopprice,0));