Hi, 您好,
我發現回測會有些錯誤的地方
以下是我撰寫自動交易策略委買的部分, (請看圖"策略邏輯")
可以看到, 這裡我在條件成立下單的時候會印出"委買"
然後在下面會印出當下的時間和委買的 position 值
照理說下個tick只要我前一個tick有委買的動作, position 就應該要更新
但是下個tick我得到的值還是0, 如下圖
這張圖存在3個問題
1. 同個時間重複跑策略
2. 下個tick部位(position)還是0, 影響到重複下單
3. 最後也還是沒成交(市價單買應該要成交), 影響到成交數量
這樣的狀況感覺會影響到回測的交易次數和勝率
麻煩請協助回答下究竟這個是bug還是我本身程式的問題
謝謝
Hello Jeffrey,
1.
小幫手認為您應該是使用5分鐘頻率逐筆回測。
逐筆回測的狀況下會用1分鐘頻率的Bar模擬5分鐘Bar的運作狀況。
您可以參考 自動交易策略參數總覽 內關於逐筆的說明。
2.
這部分需要麻煩您提供交易腳本、回測的設定以及XQ Log來測試檢驗。
Log資料夾（預設路徑：C:\SysJust\XQLite\LOG）直接壓縮後提供即可。
您可以直接將檔案上傳，如果檔案過大的話也可以Mail至客服信箱 XQservice@XQ.com.tw且附上 討論文章連結網址(小幫手才能盡早處理)。
感謝。
3.
如果您是市價單的話，寫法應為:
setposition(value_volume, market);
您的寫法會是依造回測設定裡的預設買入限價單。(參考附圖)
Hi 小幫手,
感謝幫忙
但對於第2點和第3點的回覆我這要解釋一下
2. 我的最大部位是沒有限制的, 我只有限制當日進場次數
第3點回覆:
3. 我在回測設定裡面是有將委託改為市價的, 同時, 我也有試過你說的方式, 同樣有position不會變的問題
BRs,
Jeffrey.
Hello Jeffrey,
那麼也有可能是當日您已經有進場過因此導致無法再度進場。
不過實際原因還是需要麻煩您提供交易腳本、回測的設定以及XQ Log來測試檢驗才能得知。
由於您回測設定的截圖上面顯示執行商品為串接選股，所以需要麻煩您一併提供該選股中心匯出檔，或是麻煩您告知有問題的商品名稱。
Log資料夾（預設路徑：C:\SysJust\XQLite\LOG）直接壓縮後提供即可。
您可以直接將檔案上傳，如果檔案過大的話也可以Mail至客服信箱 XQservice@XQ.com.tw且附上 討論文章連結網址(小幫手才能盡早處理)。
感謝。
您好小幫手，我有寄出了，目前還沒收到回應
麻煩再幫忙看看，感謝！
Hello Jeffrey,
已收到您的XQ Log，目前已轉交工程師研究。
有結果時小幫手會再度告知。
感謝。
Hello Jeffrey,
小幫手後來想了一下，想跟您確認一件事。
小幫手看到您在8/16日提供的回測設定圖片中，回測開始的日期為8/11日。
不過您第一次附上print出來您認為應該要進場而沒進場的部分是6/28日。
在回測的時候，會有預先讀取筆數，也就是在您設定的回測開始日期以前的資料。
這段時間內腳本同樣會運作，所以如果遇到符合進場條件的時候一樣會print出委買。
需注意的是由於觸發時間在回測開始日以前，所以所有的交易指令都不會運作，也就是不會進場。
麻煩您確認一下是否是此原因所造成，感謝。
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