想請問我用此方式使用tick頻率回測,有勾選逐筆洗價都顯示失敗,想請問是哪方面出了問題
print(file("c:\tick_log\"), GetField("close","tick")[0]);
1 評論
Hello 高頻交易新手,
小幫手推測您應該是使用1分鐘逐筆回測。
1分鐘逐筆回測 => 將1分鐘Bar拆分成 OHLC 洗4次價。
其他頻率回測 => 將其他頻率拆分成 1分鐘 Bar 來運算。
就小幫手所知,系統無法在1分鐘逐筆回測時對位到正確的Tick,所以在1分鐘逐筆洗價中沒辦法使用 Tick頻率。
您可以考慮使用1分鐘頻率不勾選逐筆洗價,然後用迴圈將該分鐘的Tick資料拉出來,也可以參考 ReadTicks 函數。
1 評論