XS交易回測Tick頻率失敗

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  • 最後發表   高頻交易新手  2022 七月 21
高頻交易新手 發文於   2022/07/17

想請問我用此方式使用tick頻率回測,有勾選逐筆洗價都顯示失敗,想請問是哪方面出了問題

print(file("c:\tick_log\"), GetField("close","tick")[0]);

 

XQ小幫手 發文於   2022/07/21

Hello 高頻交易新手,

 

小幫手推測您應該是使用1分鐘逐筆回測。

1分鐘逐筆回測 => 將1分鐘Bar拆分成 OHLC 洗4次價。

其他頻率回測 => 將其他頻率拆分成 1分鐘 Bar 來運算。

就小幫手所知,系統無法在1分鐘逐筆回測時對位到正確的Tick,所以在1分鐘逐筆洗價中沒辦法使用 Tick頻率。

您可以考慮使用1分鐘頻率不勾選逐筆洗價,然後用迴圈將該分鐘的Tick資料拉出來,也可以參考 ReadTicks 函數。

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