XQ策略雷達的回測欄位有問題

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  • 最後發表   股道行  2019 一月 14
股道行 發文於   2019/01/10

您好,

我要回報一個回測欄位的BUG,

舉個例子,請看您公司頁面文章,

盈餘穩定且低本益比選股法(連結如下)

http://xstrader.net/%E7%9B%88%E9%A4%98%E7%A9%A9%E5%AE%9A%E4%B8%94%E4%BD%8E%E6%9C%AC%E7%9B%8A%E6%AF%94%E9%81%B8%E8%82%A1%E6%B3%95/?fbclid=IwAR1tVk1ZTDbaEfK00RpIr9ARLcajt1iMokLP3vARqzP-ebTPrKi2Jlg-b0E

此頁面裡頭的回測圖,

總交易次數60次,總報酬率54.61%(此數值有誤),那平均報酬率依照公式應該是-->54.61%/60=0.91%,

但頁面中的平均報酬率不是顯示0.91%,卻是顯示4.67%?

我發現錯誤的欄位是"總報酬率%"的部分,

問題目前還存在,

當回測的標的在兩個以上,

就無法計算出1.正確的總報酬率% 及 2.每一次交易的平均報酬率%...

這樣回測"總報酬率%"跟"平均報酬率%"欄位的意義就不見了,

我舉實例,當有策略選3個標的股票做回測,分別結果如下的時候

標的1交易10次,平均獲利1%,(總獲利10*1=10%)
標的2交易20次,平均獲利0.55%,(總獲利20*0.5=11%)

標的3交易1次,平均虧19%,

這三個的總報酬率%應該是->10%+11%-19%=2%(這才是對的!)
但用2.44版去跑,這三個策略的總報酬率會是1%+0.55%-19%=-17.45%(這是錯的!)

這個案例來看,真正的總報酬率是2%,然後每次交易的平均報酬率應該是2%/31次(約0.06%)

但用2.44版列出來總報酬率卻會是-17.45%,然後平均每次交易的報酬率變成是-17.45%/31次(約-0.65%)

誤差很大,

所以說就是2.44版的"總報酬率%"跟"平均報酬率%"跳出來的結果都是錯的,

再請您確認此問題。

 

XQ小幫手 發文於   2019/01/14

Hi 股道行,

您好,在以下文章有重複的問題,小幫手已詢問相關人員,待相關人員查看後,再向您說明,謝謝:

XS的2.44版回測功能有問題

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