您好,
我要回報一個回測欄位的BUG,
舉個例子,請看您公司頁面文章,
盈餘穩定且低本益比選股法(連結如下)
http://xstrader.net/%E7%9B%88%E9%A4%98%E7%A9%A9%E5%AE%9A%E4%B8%94%E4%BD%8E%E6%9C%AC%E7%9B%8A%E6%AF%94%E9%81%B8%E8%82%A1%E6%B3%95/?fbclid=IwAR1tVk1ZTDbaEfK00RpIr9ARLcajt1iMokLP3vARqzP-ebTPrKi2Jlg-b0E
此頁面裡頭的回測圖,
總交易次數60次,總報酬率54.61%(此數值有誤),那平均報酬率依照公式應該是-->54.61%/60=0.91%,
但頁面中的平均報酬率不是顯示0.91%,卻是顯示4.67%?
我發現錯誤的欄位是"總報酬率%"的部分,
問題目前還存在,
當回測的標的在兩個以上,
就無法計算出1.正確的總報酬率% 及 2.每一次交易的平均報酬率%...
這樣回測"總報酬率%"跟"平均報酬率%"欄位的意義就不見了,
我舉實例,當有策略選3個標的股票做回測,分別結果如下的時候
標的1交易10次,平均獲利1%,(總獲利10*1=10%)
標的2交易20次,平均獲利0.55%,(總獲利20*0.5=11%)
標的3交易1次,平均虧19%,
這三個的總報酬率%應該是->10%+11%-19%=2%(這才是對的!)
但用2.44版去跑,這三個策略的總報酬率會是1%+0.55%-19%=-17.45%(這是錯的!)
這個案例來看,真正的總報酬率是2%,然後每次交易的平均報酬率應該是2%/31次(約0.06%)
但用2.44版列出來總報酬率卻會是-17.45%,然後平均每次交易的報酬率變成是-17.45%/31次(約-0.65%)
誤差很大,
所以說就是2.44版的"總報酬率%"跟"平均報酬率%"跳出來的結果都是錯的,
再請您確認此問題。
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