想請教小幫手:
我使用KD的黃金及死亡交叉,來決定台指期的Position
並且一次最多會交易到6口,頻率為一分鐘
但回測時發現,常常在SetPostion(3, Market)後,下根K棒Print出來的Position值仍為舊值(-3)
請問可能的原因?
先前寫的策略最多交易2口 ,沒有遇到這種問題過
程式碼如下,
回測期間為 2022-04-01 - 2022-04-30,
頻率為一分鐘(非逐筆)
回測在04-06 16:59, 04-08 04:35 等多個時段,
都會發生SetPosition之後一根的Position值未改變的問題
input: Length(9, "計算期數"), RSVt(3, "RSVt權數"), Kt(3, "Kt權數");
variable: _rsv(0), _k(0), _d(0);
variable: targetPosition(0);
SetTotalBar(9 * 3);
Stochastic(Length, RSVt, Kt, _rsv, _k, _d);
timeStamp = Text(CurrentDate, "-", CurrentTime);
Print(timeStamp, "Position=", Position, ";", "Filled=", Filled);
If _k cross over _d Then
Begin
SetPosition(3, Market);
Print(timeStamp, "_k cross over _d => SetPosition(3)");
End
Else If _k cross under _d Then
Begin
SetPosition(-3, Market);
Print(timeStamp, "_k cross under _d => SetPosition(-3)");
End;
謝謝幫忙
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