小幫手您好:
是這樣的，因為我的策略有使用到getfield("波動率") 資料作為參考。
然後昨天才發現波動率的get值怪怪的。
同一個腳本(code完全一樣)
在選股系統時去做腳本回測print出波動率是K1
在警示策略系統時去做腳本回測print出波動率卻是K2 (K1不等於K2)
在指標系統時去畫在副圖標時波動率也是是K2
不過應該是K2的值比較正確，因此我猜測是不是波動率在選股系統get到的值不正確呢?
是不是能請貴司幫忙驗證，如真有錯誤能不能幫忙fix，或者其他方式可能拿到正確的波動率(在選股系統上)。(我有試過HVolatility(Close,21); 但值也不是K2)
以上謝謝~
Hello 拉氏轉換,
經過相關人員確認，目前選股欄位和資料欄位的波動率是用不同的方式計算。
選股欄位的波動率是計算21日標準差，且沒有作年化。
而資料欄位的波動率是計算20日標準差，有作年化。
所以兩個值不同是正常的。
若要用 HVolatility 計算資料欄位波動率的話，可以使用還原日頻率計算 HVolatility(Close,20)。
XSHelp上的說明應該有錯誤，小幫手會和相關人員作確認。
感謝。
感謝小幫手確定，那如果我在選股的腳本要取得 => 資料欄位的波動率是計算20日標準差，有作年化的波動率值應該怎麼寫呢?利用HVolatility(Close,20)搭配還原日頻率計算
感謝您~~
感謝小幫手及團隊!
分類
4 評論