FilledAtBroker語法

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最後發表 XQYi 2024 五月 27

XQYi 發文於 2024/05/26

FilledAtBroker=>

1.指的是現有商品的各庫存量?

2 在多個交易略中可以避免"重複"買多或賣多了，控制"所需"的庫存量?

3.如果多個交易策略下，以下程式碼

input: filledUpLimit(10, "最大買進數量");

condition1 = close cross over average(close, 10) and filled <= 0;

if condition1 and (FilledAtBroker + 3) <= filledUpLimit then setposition(3, market);

當A策略訊號觸發後買進3，此時庫存=5+3=8

之後B策略也觸發了，8+3=11=>不執行? 希望能買進2張

希望A+B策略自行判斷調整庫存達到所需最10，程式碼該如何編寫?

另

if currenttime >= 132400 and Position = Filled and FilledAtBroker <> 0 then setposition(-FilledAtBroker, market);

這"-"FilledAtBroker 意思是，

1. 全部清空庫存量

2.與setposition(0,marke)不同?

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8 評論

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虎科大許教授發文於 2024/05/26

1.FilledAtBroker是該商品在券商帳戶的實際庫存。

2.可以。

3.若B策略也是有if condition1 and (FilledAtBroker + 3) <= filledUpLimit then的條件控制，則再買三張會超過filledUpLimit，因此不會下單(再買3張不是setposition(3, market)而是setposition(FilledAtBroker+3, market))。若符合條件要下單買滿，則改寫成

if condition1 then setposition(minlist(filledUpLimit,FilledAtBroker+3), market);

4.setposition(0,marke)是出清策略的庫存filled。若券商庫存與策略的filled不同，則出清庫存應改成

Sell(FilledAtBroker, market)或是setposition(filled-FilledAtBroker,market)。

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XQYi 發文於 2024/05/26

A策略買進後已達庫存8張，B策略只能再買進2張

if condition1 then setposition(minlist(filledUpLimit,FilledAtBroker+3), market);

若以此行來看轉成數字來看，

if condition1 then setposition(minlist(10,8+3), market);

=買進10張 ?

-------

假設兩策略，庫存有3張，A今天又買進2張，總庫存5張

if currenttime >= 132400 and Position = Filled and FilledAtBroker <> 0 then setposition(-FilledAtBroker, market);

Position = Filled 分別是-> 今日委託 2 成交 2 之後 P=0 F=2 就不可能P=F啊 ?

FilledAtBroker <> 0 ->5

setposition(-FilledAtBroker, market); -> -5 (賣出5張)

或是setposition(filled-FilledAtBroker,market)。

->setposition(2-5,market) 等於賣出3張相當於賣原庫存量 ?

感覺好複雜.........難懂全面多策略應用!!

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虎科大許教授發文於 2024/05/26

setposition(10)不是買進10張，而是讓庫存最後變成10張。你這個觀念若搞懂了，其他的問題就迎刃而解。

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XQYi 發文於 2024/05/26

setposition=設定庫存量到達幾張+做多0為平倉-為做空，總是想著想著就被=1表示買進一張的說法干擾，就又想岔了。

Position,Filled這兩個也是一直搞不清，數值隨著狀況變來變去,都搞不清最後會是那個數值才是正確的，尤其是position的變化

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虎科大許教授發文於 2024/05/26

position是預期建立的部位，filled是實際建立的部位。

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XQYi 發文於 2024/05/27

好像沒這麼單純定義名詞，使用上並不單一隨著變化有不同稱呼和數值變化，

目標部位、實際部位、帳號部位、策略部位、希望委託、委託、成交......多了去的不同名詞

例如

庫存一張，自動交易中心則顯示目標部位=1(這已經不是預期建立)、實際部位=1(個人認為應為 0 / 1)

若欲賣-> ?

若再欲買-> ?

欲買新股，一開始則顯示目標部位=0、實際部位=0

委買觸發-> 1 / 0 、委買下單後-> 1 / 0 、成交後 -> 1 / 1

買進後當日欲賣-> ?

會是如何變化數值? 程式碼編寫時是否就是參照這個變化而設定?

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虎科大許教授發文於 2024/05/27

假設剛開始是空手，送出買進一張的委託，position是1，亦即預期部位為1，若沒成交，filled是0，若成交，filled是1。不論是否成交，position都是1。若之後送出平倉的賣出委託，則position為0，若沒成交，則filled仍然是1，若成交，則filled為0。不論是否成交，position都是0。

買進後當日欲賣-> ?

委賣觸發前-> 1 / 1 、委賣下單後-> 0 / 1 、成交後 -> 0 / 0