7/18版更,策略整體-最多持有商品數量管控,是否有修繕?

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  • 最後發表   XQYi  2024 七月 25
XQYi 發文於   2024/07/18

策略整體:最多持有商品限制   

策略整體持有商品的計算方式:「統計策略內部位不是零的商品個數」。如果某個商品的交易指令會違背這個限制的話,則這個交易指令不會執行。

 

可以利用這個限制來"控制可以進場的商品個數"。例如執行10個商品,每個商品都進行最多1張的交易時,可以把這個限制設定成3,來保證至多同時只會持有三個商品。

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7/18今日版更7.13.04,策略整體-最多持有商品,

1. 是否有修繕避免

策略啟動後Position=0、Filled=0

當訊號觸發P=1買進成交後F=1,立即當沖差價委賣P=0、F=1,

委賣未成交前應該還算持有Filled=1,但系統就已剔除該持有商品,

而導致成交商品大於 '最多持有商品 "數量的設定(失控)!

2. 或者是必須設定 "最大部位限制",最多持有商品才有控制能力?

3. 若是,兩者之間的數量關係為何?

  

4. 不管是否有無要列修繕或修改更合適用語避免誤會,請告知一下情況!

虎科大許教授 發文於   2024/07/25

這個問題可能需要時間處理。若進場買進之後,不馬上高掛委賣單,則控制最多持有商品並沒有問題。若你需要進場買進之後,在停利價出場,在此問題還沒解決之前,建議不要馬上高掛委賣單,而是持續用程式監控,直到停利價格出現才掛市價單出場。例如100買進,打算賺5%停利,則進場之後,只有在價格高於105,才以市價單出場。不到停利價位,什麼都不做。這樣做,就不會有一直建立部位的問題。

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