0050只能回測三年?

任我行發文於 2022/03/01

您好，請問0050的標的，只能夠回測三年嗎?

5 評論

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XQ小幫手發文於 2022/03/02

Hello 任我行,

0050的日頻率歷史資料可以回測到2010年沒有問題。

小幫手推測您應該是使用分鐘頻率。

所有商品的分鐘頻率回測最長都只有3年的長度。

任我行發文於 2022/03/02

檔案如附件，

回測時都只跑到2017而已，不知道是哪裡有問題，再麻煩幫我看一下，謝謝。

附加文件

XQ小幫手發文於 2022/03/02

Hello 任我行,

之所以會發生這個問題，是因為您是使用交易腳本進行回測。

交易腳本在日頻率進行回測的時候會強制使用逐筆洗價，而逐筆洗價底下其實是用1分鐘頻率的資料去模擬日K棒，因此受到分鐘頻率資料的限制。

如果您要使用長期的日頻率資訊回測的話，可以考慮使用策略雷達進行 (警示腳本不會強制勾選逐筆洗價)。

老王837 發文於 2022/06/06

請問選股範圍內有個"台灣五十成分股(系統)", 這個做回測時會依照回測時的時間點出現當時的成分名單嗎?

目前看起來好像是顯示最新名單, 如果是這樣那回測就不準確了, 回測應該要使用當時的成分名單才對吧

0050是2003年6月25發行, 理當來說在這時間點之前的回測應該都選不到股票才對, 結果卻有我附件上的情形

系統提供的"台灣五十成分股(系統)", 應該要隨著時間的回推而給出當時的正確明細才對, 不然要如何驗證策略??

附加文件

XQ小幫手發文於 2022/06/10

Hello 老王837,

台灣五十成分股確實是只提供最新的資訊，原因有可能是因為系統限制，待確認後再告知。

會將您的建議轉告相關人員作參考。

感謝。

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