Hi 小幫手,
可否在非逐筆洗價建立一個類似MIT觸價停損單的語法或multichart setstoploss的語法，
可以讓非逐筆的程式停損單達到逐筆洗價的效果
因為非逐筆會等到收K才進行運算，若有極端行情，收完K停損可能都嘎到天上去了。
有試過使用逐筆洗價將除了停損以外的判斷式子都用成[1]，
但回測績效跟非逐筆還是有落差，
而且逐筆跑波段吃的電腦效能也比較大。
非逐筆洗價停損機制
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- 最後發表 XiangYu 2023 十一月 20
XQ小幫手
發文於
2023/11/16
Hello XiangYu,
就小幫手所知沒辦法，逐筆洗價和非逐筆洗價不能同時存在。
將進場的條件用[1]在回測上或許會有些差別 (系統沒辦法模擬到真的逐筆洗價)，但在即時的狀態下逐筆非逐筆應該會是相當接近的。
XiangYu
發文於
2023/11/16
Hi 小幫手,
感謝回覆，那未來有機會新增類似功能的語法嗎？
主要是跑策略組合的情況下，全部做逐筆的話，體感起來很吃效能。
另外問一下，您的意思是我使用逐筆洗價［1］（進場、停利、移動停利），在即時實單可以達到非常接近非逐筆洗價的狀況嗎？
XQ小幫手
發文於
2023/11/20
Hello XiangYu,
小幫手會將您的意見轉告相關人員。
在逐筆洗價中用 condition[1] 是讓此條件會像是非逐筆洗價般的運作，只會使用已實現K棒的數值來計算條件，故即時運作狀況會和非逐筆洗價極度相近。
如果是在回測的話則會差1根1分鐘Bar或1個價格 (視您回測使用的頻率決定)。
您的停利和移動停利應該是要逐筆洗價的運作，故不需要使用此方式撰寫。
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