例如腳本跑5分k 但1分鐘執行一次
或腳本跑日k 5分鐘執行一次
現在只能腳本與執行週期一致 或每個tick都執行
如果可以讓兩個週期設定脫鉤
將可省去很多伺服器端的資料量傳輸與用戶端執行的負擔
參考看看
雷達能否k線週期跟執行週期不同
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- 最後發表 幣須賺 2020 十月 08
XQ小幫手
發文於
2020/10/08
幣須賺 您好
不知小幫手的理解有沒有錯，
但目前是可以做到腳本與雷達頻率不同的
可以利用跨頻率腳本達成 EX GetField("收盤價","30")
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還是您的意思其實是假設腳本裡面寫日線 那就啟動雷達時跑一次
之後5分k執行時就一直用那筆資料就好?
就不用每5分鐘都抓一次日線的資料?
幣須賺
發文於
2020/10/08
先這樣假設
我的策略需要讀取比較遠期的資料 例如一個月
但進場時機需要比靈敏 部分指標的計算也比較短期 每五分鐘就檢查一次是否有進場機會
且不預先設定掃描哪些股票 也就是上市櫃普通股全掃
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如果雷達週期設定為日 能夠讀取到分鐘k的資料嗎? 能每5分鐘執行一次嗎(不要逐筆洗價)?
如果雷達週期設定為5分 資料讀取就必須設的很大20X54 XQ效能也會變差
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以上說明不知道是否能理解我的需求
幣須賺
發文於
2020/10/08
剛剛測試
在5分K可以拿到日線資料 但只能拿到21天
也就是GetField("收盤價","D")[21]就是極限了
這是系統限制嗎? 還是哪裡可以調整?
幣須賺
發文於
2020/10/08
我用GetField("收盤價","M")可以達到21天以上
算是解決了我的問題~感謝小幫手~
XQ小幫手
發文於
2020/10/08
幣須賺 您好
GetField("收盤價","D") 像是這類取跨頻率資料的話
就必須要取符合大小的資料讀取筆數
在5分k的情況下
一天有270除以5=54 根k棒
21天的話 就必須要有 54x21=1134 筆以上
幣須賺
發文於
2020/10/08
這部分跟我測試的結果有點不一樣
我用1根一分K的資料量就可以取到GetField("收盤價","D")[21]
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我之前的認知跟你一樣
因為我第一次測試是用GetField("收盤價","D")[60] 不知有上限21
以為資料量一定要涵蓋到跨頻率資料
今天測試推翻了我之前的結論 你可以測試看看
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