您好,撰寫隔日沖策略時在判斷換日時遇到一些問題想請教
1. 若要使用 date<>FilledRecordDate(FilledRecordCount) 來當作出場條件,是不是收盤後策略不能關閉?因重新開啟後依庫存加入商品時會把成交時間設為開啟策略時間。
2. 在非回測的即時交易,啟用逐筆洗價時,執行頻率為日或是分鐘執行的次數會有差別嗎?都是一個tick執行一次?
3. getfielddate("Date")[1] <> getfielddate("Date"),若執行頻率為日,且啟用逐筆洗價,用此語法是否永遠都是拿到true? 因getfielddate("Date")[1]會拿到上一根K棒的日期,也就是昨天。因此無法判斷換日。
4. 在非回測的即時交易,getfielddate("Date")[1] <> getfielddate("Date"),若執行頻率為分鐘,且啟用逐筆洗價,就會在9點時第一根K棒拿到true,其他都為false?
5. 若我每天收盤都會關掉策略,並在隔天8:45打開,執行頻率為分鐘,且啟用逐筆洗價,是否還可以用這個判斷是判斷換日, getfielddate("Date")[1] <> getfielddate("Date")?第一筆K進來的時間會在開盤後嗎?還是會在開啟策略時就有K棒進來執行腳本?會在哪一個時間點讓這個判斷為ture?又是在哪個時間點會依照昨日庫存設定初始部位?
6. 我的策略會在多檔股票中選股買入,且都買進固定量。我也有可能一開盤就進場拿到部位,又FilledRecordDate會被改為開啟策略的時間,我無法判斷哪些股票是昨日庫存加入的還是今日一開盤就買進的。也無法適用在開啟前設定參數傳入買進日期。我有想到是不是我在開盤前開啟策略,就可以用FilledRecordTime在開盤前判斷為昨日部位。但我今日模擬交易大概在8:55分開啟策略並依照帳戶庫存加入部位,看到依照昨日庫存設定初始部位的時間都是在9:00之後?是否開盤後才會啟動依照昨日庫存設定初始部位?
7. 因此依照我每天會關策略並在開盤前重新打開的話,要如何判斷filled>0的股票是昨日庫存還是一開盤吃到的,怎麼寫會比較好?
8. 回測時,最大投入金額的計算,若我昨日買30萬,今日賣出31萬,再買進50萬,是否今日最大投入金額會被計算為81萬?
若損益為虧損時,若虧損50萬,今日又買進30萬,是否今日最大投入金額為80萬?
感謝回應:)
 
            
        
        
        
            
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