我想要實現今天買明天賣的一個策略
if Filled>0 and issessionFirstBar then setposition(0);
上面是我用交易腳本寫的一個隔天開盤出場的策略
我的設定是一分K+逐筆洗價
左邊的商品回測出來的持有區間卻有1041根K棒
但一天的1分K應該只有270根才對
不知道哪裡出問題或是有什麼方法能夠實現隔天開盤出場的策略?
隔天出場策略
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- 最後發表 Y0 2021 九月 09
Y0
發文於
2021/08/23
XQ小幫手
發文於
2021/08/24
Hello Y0,
您可以使用日期來作判斷。
舉例來說:
if getfielddate("Date")[1] <> getfielddate("Date") and filled > 0 then setposition(0, market);
//前一根Bar與當根Bar日期不同且庫存大於0就清空
另外小幫手測試 issessionFirstBar 也是可以正常運作的。
有可能是因為其他的 setposition 也在同時執行所導致。
(同時有兩個 setposition 指令的話，會執行位於腳本上方的指令)
如果可以的話麻煩您提供 自動交易中心匯出檔勾選(包含)交易腳本、回測報告儲存檔、以及XQ Log來檢驗。
Log資料夾（預設路徑：C:\SysJust\XQLite\LOG）直接壓縮後提供即可。
您可以直接將檔案上傳，如果檔案過大的話也可以Mail至客服信箱 XQservice@XQ.com.tw且附上 討論文章連結網址(小幫手才能盡早處理)。
感謝。
Y0
發文於
2021/08/24
我發現問題是因為有些股票開盤會延緩搓合所以導致9:00沒有成交量甚至9:01也沒有成量，所以導致腳本無法在開盤時賣出。
所以用 if getfielddate("Date")[1] <> getfielddate("Date") 或是 issessionFirstBar 都無法避免這個問題。
請問有關於應對有延緩搓合的函式嗎?
XQ小幫手
發文於
2021/08/27
Hello Y0,
那麼您可以使用當成交日不等於當下日期時就出場的判斷式。
if position <> 0 and FilledRecordDate(FilledRecordCount) <> getfield("Date") then setposition(0, market);
// 部位 <> 0 且 最後一筆成交日期不等於當根Bar的日期就市價出場。
這樣的話只要換日的話就會持續符合，就算剛開盤沒有成交量，等到有成交量的時候就會觸發出場。
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Y0
發文於
2021/08/28
小編我還有發現一個問題，就是如果在買進的隔一天是分盤交易的話，回測可能就不會在隔天的九點賣出，可能11點12點才賣出，甚至幾天後才賣出。
XQ小幫手
發文於
2021/09/01
Hello Y0,
上面的寫法會讓您在成交日以後的天出場，但需注意XS只有在該根Bar有交易量才會進行交易進出場。
所以若當天該商品都沒有成交量的話，就算腳本邏輯運算會觸發交易也不會有進出場發生。
Y0
發文於
2021/09/02
像上面這幾檔股票，出場時機並非隔天的開盤點，我頻率設定用1分鐘或是日都一樣。
他們共同點都是成交日的隔天是分盤交易。
所以我想問問若遇到分盤交易要如何在成交日的隔天開盤賣出。
XQ小幫手
發文於
2021/09/07
Hello Y0,
小幫手使用1分鐘逐筆搭配腳本作測試:
if date = 20210707 and time = 100000 then setposition(1, market);
if position <> 0 and FilledRecordCount <> 0 and FilledRecordDate(FilledRecordCount) <> getfield("Date") then setposition(0, market);
並不會發生您所說的狀況。
就算用1分鐘也會在09:20出場。(參考附圖)
猜測可能是您腳本其他部分的影響。
例如如果腳本內同時有兩個 setposition 指令的話，只會執行位於腳本上方的那一個。
需要麻煩您提供 交易腳本、回測的設定以及XQ Log來檢驗。
Log資料夾（預設路徑：C:\SysJust\XQLite\LOG）直接壓縮後提供即可。
您可以直接將檔案上傳，如果檔案過大的話也可以Mail至客服信箱 XQservice@XQ.com.tw且附上 討論文章連結網址(小幫手才能盡早處理)。
感謝。
Y0
發文於
2021/09/07
不好意思小幫手，好像是我出場策略的問題。
我的策略如下
if position=0 and time>=100000 then setposition(1);
if filled<>0 and Date<>filledRecordDate(filledrecordCount) then setposition(0);
小幫手的出場策略是
if position <> 0 and FilledRecordCount <> 0 and FilledRecordDate(FilledRecordCount) <> getfield("Date") then setposition(0, market);
邏輯都是庫存不為0並且日期跟成交日期不一樣就賣出，但結果卻不一樣。
想請問是我策略哪個環節或邏輯出錯了謝謝
XQ小幫手
發文於
2021/09/09
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