關於「時間加權報酬」的計算方式

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  • 最後發表   奔雷  2023 七月 25
奔雷 發文於   2023/07/15

我在 XScript 編輯器裡面有一筆回測,裡面挑中的股票是 2023/6/20 開盤價買入,然後在當天以收盤價賣出。

時間加權報酬

XQ 軟體顯示時間加權報酬是 0.93%,但是為什麼我在 excel 用「=SUM(J2:J30)/29」算出來的報酬率卻是 0.53%呢?

excel_report

這篇文章有提到「時間加權報酬率」的算法,我的回測只跑了一天,所以算法應該就只需要把全部的股票的報酬率加起來,然後除以股票數量吧?

請問為什麼我算出來的數字會跟 XQ 軟體的 0.93% 不一樣呢?

附件裡有我的回測跟匯出的 excel 檔案。

附加文件

XQ小幫手 發文於   2023/07/25

Hello 奔雷,

 

您的回測報表和匯出的excel是不同的回測設定。

回測報表 (加權報酬率 0.93%) 的單邊交易費用設定為 0%。

excel (加權報酬率 0.53) 的單邊交易費用設定為 0.2%。

如果您將回測報表重新匯出並計算的話,算出來的數值就會是0.93%。 (參考附圖)

 

關於時間加權報酬率的計算方式可參考 策略雷達回測功能:「回測報告」說明

附加文件

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