關於量化積木與策略選股策略的篩選方式

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  • 最後發表   大頭仔  2023 九月 21
大頭仔 發文於   2023/09/02

想提出的疑問是使用同個篩選的方式,篩出來的標的不同,是哪裡有問題嗎?

以下為量化積木的選股條件,篩選出來的標的是這樣

進場的條件為  內建的 股價低於五年平均股利的6倍

以下為回測結果,持有的天數為15天

篩選出來的標的為

 

以下為策略選股的篩選,篩選的條件跟量化積木一樣。

股價低於五年平均股利的6倍

裡面使用內建的XS編碼

input:N1(5);

input:N2(6);

setinputname(1,"股利平均的年數");

setinputname(2,"股利的倍數");

value1=GetField("股利合計","Y");

value2=average(value1,N1);

if close<value2*N2

 then ret=1;

一樣的條件設定進出場,回測完全不同篩選出來的標的完全不同。不知道是哪個環節出了篩選出來的

 


 

還想請問小編同樣的篩選邏輯,為什兩個程式跑出來的回測完全不同。還請解惑

 

 

 

 

 

排序方式: 標準 | 最新
XQ小幫手 發文於   2023/09/11

Hello 大頭仔,

 

小幫手這邊測試也有相同情況,會請相關人員確認。

待有進一步消息時會再告知。

感謝。

XQ小幫手 發文於   2023/09/21

Hello 大頭仔,

 

目前小幫手確認到的是量化積木選股條件 股價低於五年平均股利的6倍 的判斷方式和 選股腳本中的不太相同。

導致兩者篩選出來的商品有所差異。

會請相關人員確認。

量化積木中有另外一個條件為 股價低於[5]年平均股利的[15]倍,這個條件的撰寫方式就和選股腳本的較為接近。

 

另外,依據選股腳本的寫法,其進場設定中的執行頻率應該要設為年才會是正確的。

因為其在計算平均股利時是用 value2=average(value1,N1); 而非 value2=average(GetField("股利合計","Y"),N1);,故會受到執行頻率影響。

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