請問量化積木的回測有沒有辦法控制部位大小?
在回測過程中發現似乎所有部位都是一張 但是股價高低落差很大 這樣似乎會造成回測結果失真
關於量化積木回測問題
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- 最後發表 Colt 2023 五月 02
XQ小幫手
發文於
2023/04/26
Hello Colt,
是的，就小幫手所知回測都是用1張來模擬。
或許您可以描述下為什麼股價高低落差很大會造成回測失真，讓小幫手轉告相關人員作參考。
Colt
發文於
2023/04/26
如果在回測中無法控制每次進場的部位大小，可能會導致以下問題：
結果不可靠：在沒有控制部位大小的情況下，交易策略的回測結果可能會受到不同部位大小的影響，從而導致結果不可靠。這可能會使策略無法正確地評估風險和收益。
一張1000塊的股票賺10%跟一張 10塊的股票賺10%獲利金額是完全不同的 但是在回測系統中卻全部加起來 這樣當然會導致回測結果的金額與現實狀況不同
假設我的策略選了一檔一千塊的股票賺了20%但是有五檔10塊錢的股票虧了20%在回測系統中損益會是200000-2000-2000-2000-2000-2000=190000
看起來損益很棒會賺錢 是個會賺錢的策略
但是現實中你的部位肯定不是這樣配比的 這樣回測結果不就是與現實狀況脫節失真嗎?
因此，為了使交易策略回測結果更加準確和可靠，控制每次進場部位大小是非常重要的。
我建議的是即使因為台股是一張一張購買有零股難以用程式解決的問題但是至少可以設定回測時每部為最大金額
例如每部位不超過一百萬 800塊的股票可以買1張 100塊的股票就會自動買入10張計算
如此就可以控制部位規模從而更準確的評估策略在現實交易中的可行性
Colt
發文於
2023/04/26
如果在回測中無法控制每次進場的部位大小，可能會導致以下問題：
結果不可靠：在沒有控制部位大小的情況下，交易策略的回測結果可能會受到不同部位大小的影響，從而導致結果不可靠。這可能會使策略無法正確地評估風險和收益。
一張1000塊的股票賺10%跟一張 10塊的股票賺10%獲利金額是完全不同的 但是在回測系統中卻全部加起來 這樣當然會導致回測結果的金額與現實狀況不同
假設我的策略選了一檔一千塊的股票賺了20%但是有五檔10塊錢的股票虧了20%在回測系統中損益會是200000-2000-2000-2000-2000-2000=190000
看起來損益很棒會賺錢 是個會賺錢的策略
但是現實中你的部位肯定不是這樣配比的 這樣回測結果不就是與現實狀況脫節失真嗎?
因此，為了使交易策略回測結果更加準確和可靠，控制每次進場部位大小是非常重要的。
我建議的是即使因為台股是一張一張購買有零股難以用程式解決的問題但是至少可以設定回測時每部為最大金額
例如每部位不超過一百萬 800塊的股票可以買1張 100塊的股票就會自動買入10張計算
如此就可以控制部位規模從而更準確的評估策略在現實交易中的可行性
XQ小幫手
發文於
2023/05/02
Hello Colt,
小幫手會將您的意見反映給相關人員。
但如果您希望進一步控制各個商品交易的數量的話，請使用交易腳本的回測。
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