關於自動交易

小幫手您好:

以下問題都是看現股指標，買個股期貨的環境下:

運用的函式庫為GetSymbolField的「資料欄位」，執行頻率1分K，逐筆洗價格

電腦環境:電腦配備i5-12400，32RAM，windows10。 

 

1.請問如何判斷 同一筆交易(同一單)累積交易量 超過1000張呢?

目前只知道這個函式 GetSymbolField("Underlying", "成交量", "Tick");

 

2.關於自動交易期貨買賣，如果用目前「市價」，買入5張股期

假設成交3張，十秒後沒成交的2張取消，該怎麼判斷呢?

或者在執行頻率1分K，逐筆洗價的情況下因為用市價了，沒有成交的部分就取消(考慮到漲停買不到)

 

3.我設定頻率一分鐘，逐筆洗價，一次跑190隻個股期貨，但我看LOG有些個股期根本不會執行(確定真的股票市場有進行買賣，我print出close成交價格，log來看都久久才跑出來一次.. 甚至過了好幾分鐘)

是因為我用GetSymbolField 這個函式的關係嗎? GetSymbolField 在股票市場快市的時他更新速率多少呢? 

還是一次跑太多隻個股期嗎?

 

4.剛剛我又用以下腳本去測試，測試2014中鴻，買期貨，看現貨指標，發現速度真的跟不太上，有時候落1~2分鐘

 

4.以下腳本為  看現股指標，做期貨，頻率1分鐘，逐筆洗價，超過2%就立刻購買(個股期) 跌破1%立刻賣出(個股期)

但目前如果一次跑全部的個股期貨，會發生接收tick過慢的情況(試過只用單一個股期也是一樣)，導致假設現股剛剛突破2%，機器不會自動去買，可能過個幾分鐘機器才會跑這支股票有突破，再進行買進。請問自動交易是可以做到tick trade的嗎?

 

// 購買價格

// 購買價格

value1 = GetSymbolField("Underlying", "參考價", "D")*1.02;

 

// 目前成交價格

value2 =  GetSymbolField("Underlying", "收盤價", "Tick");

 

// 單量 成交量 Tick

value3 = GetSymbolField("Underlying", "成交量", "Tick");

 

// 購買幾張 以50萬計算 >250 就0張

value4 = 0;

 

if(value2 <=1000)  then begin

value4 =  Round(500/(value2 * 2), 0);

end;

 

print("漲停價格",value1,"目前成交價格", value2,"成交量", value3,"購買幾張", value4);

 

 

// 購買價格 = 成交價格  && 5 買單 && 市價交易 下一秒取消

if value1  < value2 and value3 >= 10 and Position = 0 then begin

 

SetPosition(value4,market);

 

print("條件到購買");

 

end;

 

if position > 0 and value2 < value1*0.99 then begin 

 

SetPosition(0,market);

 

print("跌破1% 自動賣出");

 

end;

 

 

if position > 0 then begin 

 

SetPosition(filled,market);

 

print("取消掛單");

 

end;