關於自動交易的買賣點

XQYi 發文於 2023/09/03

程式碼如下

// 宣告參數 input: profit_point2(2, "停利(%)");

input: FastLength(12, "DIF短期期數"), SlowLength(26, "DIF長期期數"), MACDLength(9, "MACD期數");

variable: difValue(0), macdValue(0), oscValue(0);

// 資料讀取筆數設定 SetTotalBar((maxlist(FastLength,SlowLength,6) + MACDLength) * 3 + 8);

MACD(weightedclose(), FastLength, SlowLength, MACDLength, difValue, macdValue, oscValue);

// 多方進場策略：DIF-MACD由負轉正。

if oscValue Crosses Above 0 then setposition(1);

if profit_point2 > 0 and Close >= FilledAvgPrice*(1+0.03) then SetPosition(0); // 停利 }

回測設定日頻率時間為8/21-9/2，8/24當日的OSC並未由負轉正，為何交易發生在8/24 09:01 1860這個時間點價位?

附加文件

1 評論

XQ小幫手發文於 2023/09/12

Hello xqyi,

自動交易回測日頻率時是逐筆洗價，會模擬運算當日的每分鐘價格。

當日該商品是一根黑棒，且開盤價幾乎位於最高價，所以是有可能當時發生OSC負轉正。

若您用分鐘頻率的線圖搭配日頻率的MACD來確認，就可以看到當時有符合條件。(參考附圖)

如果不希望使用逐筆洗價回測日頻率的話，您可以使用策略雷達來回測。

附加文件

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