期貨(波段)60分K頻率，沒有洗價，自動交易的策略部位設定：延續前次執行，自動執行有部位商品(啟用)
if Position = 0 and Filled = 0 and FastMA Cross Over SlowMA then SetPosition(1);
狀況一: 10:45那根K棒符合進場條件，那會於收K時，也就是下一根K棒(11:45)的開盤進場，盤中執行都OK
狀況二: 12:45那根K棒符合進場條件，那會於收K時，也就是下一根K棒(15:00)的開盤進場，結果15:00開盤時卻沒進場
在狀況二，13:50停止自動交易，14:45啟動自動交易 或是 8:30啟動自動交易就一直沒關，直到15:00開盤，都一樣不會進單，請問有哪邊沒注意到嗎?
15:00開盤時卻沒進場，是因為position及filled都是1，無法進場。
14:45啟動自動交易時，開盤前的洗價都是顯示Position=0，Filled=0
在沒有逐筆洗價的情況下，12:45那根K棒的收K會是13:44:59左右，縱使這時下單出去，Filled應該也是很難有成交，而且如果Filled變成了1，那在15:00開盤時，部位應該會是1才對，但是實際部位還是0，所以，我才會覺得是不是都沒進場
另外，再請問一下教授，如果13:44:59有下單出去，Position這時變成1，假設沒有成交的話，那在15:00重新啟動自動交易時，這時的position會是0還是1呢?
下單出去，Position這時變成1，假設沒有成交的話，那在15:00重新啟動自動交易時，這時的position會是0。另外補充說明，開始洗價時候的部位是什麼，與你的策略部位設定有關。若你的策略部位選擇「不設定」，則開始的部位都是0。
謝謝許教授
自動交易的設定如下
以我目前的理解
因為沒有逐筆洗價，所以會在60分K的K棒結束時，才會進行洗價
這時策略才會去判讀是否符合進場條件，如果符合，則進場，這時的進場時間，理論上應該是下一根K棒的開始時間
也就是12:45:00~13:44:59這根60分K的K棒，在K棒結束時，進行了最後一次洗價，然後發現符合策略進場條件
那麼應該會在下一根K棒，也就是15:00:00這根K棒開始時，就會進場
但是，實際上卻不會進場
所以，一直找不到原因為何
早盤最後一根K棒與夜盤第一根K棒(下午三點)之間的關係與盤中前後兩根K棒的關係並不相同。
盤中前後兩根K棒的關係是，當後面這根開盤的第一個Tick進來，才可確定前面的K棒已收盤。這種情況並不適用134500收盤的K棒與150000開盤的K棒。
若你希望134500收盤時出現訊號，在150000進場，則必須改成逐筆洗價，且用變數控制K棒的第一個Tick判斷是否有訊號。
了解，謝謝許教授解惑
Hello 帥哥元,
小編補充，若該根K棒結束時是交易區間中斷的時候 (ex.以台指期60分頻率來說是 124500 和 040000)，那麼結束時由於交易區間中斷，故不會送單。
就小編所知，在即時的情況下，區間結束後的幾分鐘系統會產生一筆虛擬的Tick讓最後一根K棒洗價並結束。
由於此時商品已收盤，故不會送出交易指令。
回測也是，非逐筆情況下最後一根Bar洗價後不會觸發交易指令 (除非勾選觸發即判斷成交)。
了解，感謝小編的補充
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