關於執行頻率、逐筆洗價的疑問

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  • 最後發表   tradeNew  2022 二月 22
tradeNew 發文於   2022/02/20

小幫手您好:

Question1: 如下圖一的設定

在執行頻率,一分鐘且有勾逐筆洗價,是執行腳本一分鐘後,1分K棒形成時,執行腳本嗎?

 

Question2: 

在執行頻率「日」,且有逐筆洗價的情況下,是每一分鐘,執行一次腳本嗎? (但沒更新裏面的變數)

我測試後,腳本有執行但要等到執行頻率結束後,腳本裡面的變數才會異動,請問這樣是對的嗎?

例如執行頻率 [日] 過300次循環後變數才會異動,查看LOG如附件

code如下:

var: aa(0);

aa = aa+1;

print(aa);

 

Question3:

 

目標: 利用台指期的五分k棒進行,20ma上下判斷,進行部位買賣,如(圖二)

在自動交易的策略中執行頻率設定5分鐘,應該就會依據五分K的數值進行判斷嗎?

如果有勾逐筆洗價,每一分鐘根據每根1分K棒的形成來判斷吧?

如果沒有勾逐筆洗價,那就是每生成五分K棒,再進行判斷吧?

code如下:

if close >= average(close, 20) Then Begin

Setposition(2,market);

end;

if close <= average(close, 20) Then Begin

Setposition(0,market);

end;

 

Question4:

請問關於 filledrecordcount,電腦重新開機後(關掉策略),他會記錄嗎? 還是重零開始

重開策略後,有方法可以知道目前的部位的最高成本嗎?

目標是 每天9.00-13.30,做台指期會留倉,然後明日再開電腦,執行策略,這樣還能取得成本嗎? 

 

Question5:

如果是2022.2.21,購買策略模組,七天鑑賞期是到2/28嗎,還是到227呢

 

附加文件

排序方式: 標準 | 最新
tradeNew 發文於   2022/02/20

圖(一):

圖(二):

XQ小幫手 發文於   2022/02/22

Hello tradeNew,

 

1.即時有勾選逐筆洗價的話,會是每根Tick運算一次。(快市時可能是好幾根一次)

回測的話則是會以OHLC來模擬1分鐘Bar。

沒有勾選的話則是該根Bar完成後才運算。

 

2.是的。

如果您希望變數在同根Bar每次運算都異動的話,可以使用intrabarpersist

 

3.5分鐘即時有勾選逐筆洗價 => 每根Tick運算一次,以5分鐘頻率的資訊作判斷。

5分鐘回測有勾選逐筆洗價 => 以1分鐘Bar來模擬5分鐘Bar。

沒勾選逐筆洗價 => 當該根Bar結束後運算,以5分鐘頻率的資訊作判斷。

 

4.filledrecordcount 關掉重開後會重零開始。

如果是依庫存的話,策略啟動後會調整部位與庫存相同,而 filledrecordcount 也會因此變成1。

您可以使用filledavgprice來取得庫存的平均成本。

 

5.

您可以參考此頁面

往下拉有收費計價說明。

根據裡面的範例,應該是 2/27 到期。

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