小幫手你好
關於回測的跨頻率運算，不知是否能辦到 "逐筆運算" 或增加 "逐筆運算" 的選項？
我最近回測時有用到跨頻率指標，比如週KD向上好了
檢視回測結果時發現它的週KD，可能由於是歷史資料的關係，每次都在當週的週一就執行買入
但實際計算有可能是在週三才出現週KD向上，也就是說會出現 "預知未來" 的情況
如果是用來檢視指標的組合，回測數據還能參考，
但如果是要測進出場策略，這樣進出場的時機失真頗大，畢竟實際上是不知未來的
關於回測的跨頻率運算
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- 最後發表 河馬 2018 四月 16
腐法特
發文於
2018/03/23
非常認同!!!!!!!!
我原本也想針對跨頻率函式進行發文的，看到河馬兄已經提出了，就直接在這裡附議就好了。
我認為目前的跨頻率函式的計算方式是非常有需要進行調整的，
因為目前的跨頻率函式除了河馬兄講的會有預知未來的狀況之外，
還會造成一個情況是，禮拜一出現了周KD金叉(假設周K=40，周D=30)，
到禮拜三的時候再看周KD又跌回去了(周K=25，周D=30)，而且這時候禮拜一的數據也會同時變成(周K=25，周D=30)，
一個正常的技術指標應該不能被未來的數據而影響過去的數據的，
也因為這樣目前有用到跨頻率函式的回測將會是非常非常失準的回測，因為已經預知太多未來了，
更別說直接用跨頻率函式來進行交易會失真的多誇張了。
還請貴司能夠盡快處理，謝謝!
XQ小幫手
發文於
2018/03/26
你好：
小幫手解釋一下以跨頻率取週線案例來說會有兩種狀況
1.因為週線在週1-週5收盤前，週線都還在變動，所以會有禮拜一達成，但禮拜三又不達成，禮拜五收完K線後，有達成或未達成兩種狀況，這是實際狀況。
2.以回測角度來說，因為當週目前來說，對系統當根週線已是完整K線，所以假設有達成，則會下一根K棒，也就是下禮拜一產生進場訊號
目前回測這問題，要以上一週收完的K線， 然後決定這週要不要進場，會比較恰當
感謝你們的詢問，我們會繼續努力。
腐法特
發文於
2018/04/16
1.但是這樣還是會十分受限於"每周"的定義，假設有一週因為國定假日而只有兩天，這樣的狀況下，那周的資料量就只有兩天。
2.依照現在做法，還是會發生周一看的周KD指標數據，跟週三看的周KD指標數據會不一樣，這一點再實際使用起來是非常不理想的。
3.非常認同河馬的建議，貴司可以開出逐筆運算的選項功能，讓每天的周KD數據不會因為未來而影響過去，
例如:今天是周一(4/16)，今天的周KD運算資料周期就是從今天開始往後五個交易天(4/16、4/13、4/12、4/11、4/10)，
如今天是周三(4/18)，金天的周KD運算資料周期就是從今天開始往後五個交易天(4/18、4/17、4/16、4/12、4/11)，等等。
各種頻率以此方法類推，相信會讓貴司的XS產品更專業、彈性、值得信賴!
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