關於回測報酬率的問題

西門吹冷氣發文於 2019/05/04

一檔100元的股票跟10元的股票，報酬率一樣10%的情況下獲利會一樣嗎？
每次回測的縂報酬率跟實際獲利有很大的出入。股票跟台指都一樣
建議改爲差價計算，或是增加差價的欄位。

策略雷達裏面的自動下單，既然帳號設定有群組設定的功能爲何自動下單功能無法群組下單，是不是能夠增加該功能，謝謝

2 評論

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Xiao 發文於 2019/05/05

您的問題一我可以幫您解答，因為XQ回測的總報酬率是以利滾利的方式去計算的。

假設起始資金$10,000，第一次獲利10%後，本金會變成11,000，第二次交易獲利10%，本金會變成11,000*10%=$12100，因此報酬率會比較美化一些，雖然本質上沒有錯誤，但對於投資人來說有兩個問題：

1.不可能每次都把本金+獲利壓滿下一筆的交易。

2.如果在一段區間是虧損的，人性上真的能繼續將資金壓滿下一筆的交易嗎？

以上第二點雖然在自動交易上可以克服，但在現貨市場還有胃納量的問題，即便用漲停價跟跌停價去成交，還是會有滑價問題。

關於原PO的問題，我可以建議您觀看這篇文章

可以將回測報告匯出成EXCEL，然後再將每筆交易用固定的原始本金去做統計跟計算，可以得到比較接近實際獲利的情況。

以上意見僅供參考。

西門吹冷氣發文於 2019/05/05

感謝你的回答，目前就是用匯出到EXCE的方式在做分析
縂報酬率也正如你説的是纍計的，個人認爲不合理的地方，例如：簡單的假設股票100元賺10%，10元賠10%，在縂報酬率來説是0%
所以才建議增設欄位，可以清楚看見，不然匯出以後還要把買進跟賣出的文字去除才能做加減

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