關於周大戶回測的問題

老王837 發文於 2022/04/01

周大戶的數據回測會失真

input: _W(2); setinputname(1,"400張大戶連續幾周");

input: _ratio(2); setinputname(2,"400張大戶增加%");

input:_vol_Week(1500,"周成交量>");

setbarfreq("W");

settotalbar(_W+10);

value1 = GetField("大戶持股比例","W",param:=400);

value2 = value1 - value1[1];

if trueAll(value2 > _ratio, _W) and volume > _vol_Week then ret=1;

原本以為找到了高勝率高報酬率的方法, 原來只是回測失真, 因為周大戶資料的歸屬應該不能分配到那一周的每日資料上才對, 不然日回測時就會有選到還未發生的資料, 來當成功條件,

這有甚麼好解決的方式呢?

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2 評論

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貓老大發文於 2022/04/02

value2 = GetField("大戶持股比例","W",param:=400) - GetField("大戶持股比例","W",param:=400)[1];

XQ小幫手發文於 2022/04/08

Hello 老王837,

您可以在取用大戶持股比例時直接使用前期值，就會符合真實情況。

像是把 value2 修改為 GetField("大戶持股比例","W",param:=400)[1] - GetField("大戶持股比例","W",param:=400)[2]。

感謝貓老大的熱心回覆。

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