關於交易腳本回測時用到 barslast 函式

我有個交易腳本會希望印出出場後一日的情況，所以在換日檢查時用以下寫法：

if date <> date[1] then begin
    ...
    if Position = 0 and Filled = 0 and barlast(Position <> 0) = 1 then Print(xxxxxx)
    ...
end;

但這條加進去之後，使用日頻率回測跑 40 個商品，範圍設置 2018/01/01-2023/01/01，都無法無論正常跑完回測。

試過強制設定 setBarBack 跟 setTotalbar 設長一點(200/500/1000/2000...)，最多只能跑不到 3 個商品就掛了，中斷回測看結果，這 3 個商品也都是無觸發。

如果  setBarBack 跟 setTotalbar 設太短，回測又會立即結束，所有商品都執行失敗。

我把 barlast 那行檢查註解掉之後，跑 40 個商品只要 8-15 秒不等，而且原本無觸發的商品也都會正常觸發訊號。由於這支進場訊號的條件所需的計算長度也需要參考 120 天期，setBarback(200) 應該夠用；而實際只需要參考當天的值，所以之前一直使用 setTotalBar(1) 。

想知道為什麼這樣寫會無法正常跑回測呢？

另外問，如果應用 barlast 這種無法預期需要計算多長時間的邏輯 (例如每支標的平倉後，到下次進場再平倉的時間長度不一），該怎麼做才能確保策略能正常運算完畢呢？直接用 setBarBack 設一個超過回測範圍的K棒運算長度嗎？