量化積木的回測參考性

ahgi 發文於 2023/12/25

前兩天G股團長有發一部影片,影片中有提到隔日沖的回測雖然很漂亮,但是幾乎不可能成交到這樣的股票
量化積木回測時是否可以更貼近實際交易狀況?
不可能成交的不能因為到價就算成交,不然這樣就失去回測的意義了
會讓人以為這個策略很讚,其實卻一文不值

1 評論

XQ小幫手發文於 2023/12/26

Hello ahgi,

回測沒有辦法完全模擬實際交易所發生的情況，在回測計算時會有一些假設，但實際上不一定能夠成交。

像是漲停時是否能夠成交。

小幫手是建議在構思策略時應該將這些點考量進去，或是自行設定/撰寫條件避開類似的狀況。

若要保守些的話，也可以在設定進出場成本時設高一些當作是滑價的成本。

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